>> 國泰君安期貨-國債期貨：“股債蹺蹺板”發(fā)力，高位震蕩-230509
| 上傳日期： |
2023/5/9 |
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| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
虞堪 |
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【基本面跟蹤】
5月8日，國債期貨集體收跌，30年期主力合約跌0.36%，10年期主力合約跌0.17%，5年期主力合約跌0.09%，2年期主力合約跌0.02%。國債期貨指數(shù)-0.03，中短期方向看空。無杠桿下，策略近20日年化收益為-6.68%，近60日年化收益為0.77%，近120日年化收益為2.48%，近240日年化收益為3.33%。
市場方面,中字頭股票全天強(qiáng)勢，中國銀行、中信銀行罕見漲停，滬指盤中創(chuàng)3400點(diǎn)新高。截至收盤，滬指漲1.81%，深成指漲0.40%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.25%，北證50漲2.95%。兩市3000只個股上漲，市場成交額突破1.1萬億，北向資凈買入20.49億元，其中，滬股通凈買入23.54億元，深股通凈賣出3.05億元。
資金方面，隔夜shibor報1.4080%，上漲31.30個基點(diǎn)；7天shibor報1.7950%，上漲5.00個基點(diǎn)；14天shibor報1.7930%，上漲2.90個基點(diǎn)；1月shibor報2.2480%，下跌1.10個基點(diǎn)；3月shibor報2.3860%，下跌0.70個基點(diǎn)。
2年期活躍CTD券為220028.IB，IRR為2.32%，5年期活躍CTD券為220016.IB，IRR為2.02%，10年期活躍CTD券為200006.IB，IRR為1.74%，30年期活躍CTD券為200004.IB，IRR為0.95%，目前R007約1.7435%。
現(xiàn)券方面：國債收益率曲線上行1.46-2.29BP（2Y、5Y、10Y和30Y期國債活躍券收益率分別上行2.29BP、2.09BP、1.46BP和2.27BP至2.33%、2.59%、2.75%和3.11%）；信用債收益率曲線下移0.49-2.50BP（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分別下移2.03BP、1.25BP、0.49BP和2.50BP至2.48%、2.66%、2.95%和3.13%）。
貨幣市場方面，5月8日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交30億元，增加28.16%。其中，隔夜收于1.30%，較前一交易日上漲10bp，7天收于1.65%，較前一交易日下跌7bp；中期方面，14天收于1.80%與上一交易日持平；長期方面，1個月收于2.25%，較前一交易日上漲20bp。
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