>> 國泰君安期貨-股票股指期權：下行降波，可考慮賣出看漲期權-230511
| 上傳日期： |
2023/5/12 |
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| 2206KB |
| 格式： |
pdf 共32頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
張雪慧 |
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【觀點及建議】
下行降波，可考慮賣出看漲期權。
【成交持倉情況】
標的行情：
今日上證50收盤于2666.06點，漲跌為-7.84點，成交量為32.99億手。
期權方面：
今日期權全部合約總成交量為3.40萬手，總持倉量為6.14萬手，其中，期權主力合約成交量為2.82萬手，持倉量為3.30萬手。
【最大持倉位分析】
從行權價看，期權主力合約看漲期權最大持倉價位為2750，看跌期權最大持倉價位為2600。這兩個期權持倉量密集的行權價將作為阻力位和支撐位重要參考數(shù)值。
【PCR分析】
從PCRatio來看，期權主力合約成交量PCR為83.98%，持倉量PCR為77.07%。期權全部合約成交量PCR為78.63%，持倉量PCR為64.65%。
【波動率分析】
今日期權主力合約平值隱含波動率為14.22%，相比于前一交易日變動了-0.76%，同期限歷史波動率為13.52%，相比于前一交易日變動了-1.47%。從隱含波動率和歷史波動率的差值來看，預期隱含波動率的走勢將持平。
【偏度分析】
偏度值為0.51%，相比于前一交易日變動了-0.63%。從偏度數(shù)值變化來看，市場表現(xiàn)為看漲情緒下降
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