>> 中信期貨-金融工程周報-跟蹤周報：反轉風格延續(xù)，波動率、動量因子表現較好-230515
| 上傳日期： |
2023/5/15 |
大小： |
1109KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
周通 |
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最近一周的單因子表現(全行業(yè))：上周三大體系中存貨周轉率、cumulative_range (累積收益率范圍)、alpha006 (趨勢類)表現最好。
單因子在時間序列上的表現：上周A股市場下行壓力繼續(xù)加大，30個中信一級行業(yè)中看漲行業(yè)不足三成。上周量價體系中，全體因子延續(xù)了之前的一致負向選股風格，但不同因子對應的RankIC有所調整，其中殘差波動率、動量因子整體表現較好；財務體系中，財務體系中，財務因子RankIC均值減弱，盈利、杠桿表現較好。
中信一級行業(yè)的單因子表現：上周電力及公用事業(yè)漲幅最大，行業(yè)內存貨周轉率、hist_sigma (歷史殘差波動率)、alpha051 (反轉類)表現最好；建筑跌幅最大，行業(yè)內權益乘數、long_term relative strength(長期相對強度)、alpha046(反轉類)表現最好。
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