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信號池與ETF映射：將大部分申萬一二級行業(yè)、ETF基準指數(shù)、概念指數(shù)映射到了ETF基金，并由此構(gòu)建了對應的ETF模擬投資組合，組合的名稱為：ETF靈活配置組合。
　　改進一：通過提高個股走勢結(jié)構(gòu)改善比例的閾值，提升了“賺錢效應”異動信號的準確率，由此得到該類信號持有20個交易日的勝率為68%，盈虧比1.86。
　　改進二：將弱勢行業(yè)反轉(zhuǎn)信號池擴充至了二級行業(yè)和概念指數(shù)，信號持有20個交易日的勝率為75%，盈虧比2.19。為了豐富信號類型和信號數(shù)量，保留了比弱勢行業(yè)反轉(zhuǎn)信號稍弱的反彈信號，反彈信號持有20個交易日的勝率為70%，盈虧比1.76。
　　改進三：將原來模型中強勢信號的“空中加油”情景替換為“?；仡^”情景，這樣產(chǎn)生的信號會不那么容易右側(cè)，甚至會略偏左側(cè)?！芭；仡^”信號持有20個交易日的勝率為69%，盈虧比1.78。為提升信號短期有效性，額外針對主線板塊開發(fā)了“強勢?；仡^”信號，該類信號持有5個交易日的勝率為74%，盈虧比1.6。
　　組合表現(xiàn)：2017.1.1~2023.4.30期間ETF模擬組合的年化收益為36.13%，年化超額收益32.06%，超額收益的最大回撤為12.11%，夏普比率2.07，月勝率68.42%，平均倉位80%。該組合除17年跑輸滬深300外，其余年份均取得明顯的正超額收益。
　　我們將基于新的四輪驅(qū)動框架，不斷跟蹤ETF靈活配置組合的樣本外效果，敬請保持關注。
　　風險提示：根據(jù)歷史信息及數(shù)據(jù)構(gòu)建的模型在市場急劇變化時可能失效。