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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-230609
上傳日期:   2023/6/9 大小:   559KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周四(6月8日),三大指數(shù)全天走勢背離,創(chuàng)業(yè)板指早盤略強但盤中仍創(chuàng)下3年新低,滬指午后發(fā)力但創(chuàng)指走弱。盤面上,午后A50突然暴拉,疊加北向資金大舉進(jìn)場,大金融及核心資產(chǎn)扶搖直上,滬指一度升近1%后逐級回落,量能在上攻時并未出現(xiàn)有效放大。而早盤回暖的新能源則再度回落,寧德時代交出近3%漲幅,光伏板塊繼續(xù)下行。尾盤AI+方向繼續(xù)有低吸資金,大小橋則分道揚鑣,金橋信息3連板新高,劍橋科技明顯收跌。全天個股漲少跌多,短線熱錢進(jìn)入300小盤股居多的建筑設(shè)計板塊套利,大資金則對權(quán)重拉指數(shù)行情并不感冒。截至收盤,上證指數(shù)漲0.49%報3213.59點,深證成指漲0.13%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.28%,北證50跌0.69%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)漲跌不一。A股全天成交8611億元,環(huán)比略有放量;北向資金再成“死忠多頭”午后加速進(jìn)場,日內(nèi)加倉近30億元。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為213萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為132萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為20萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.87,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)報0.86,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)報1.04,處于近期較高位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為15.81%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為13.30%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為12.97%,處于近期中等位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為16.84%,滬市300ETF期權(quán)為15.67%,深市300ETF期權(quán)為15.72%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于102%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位。
  6.VIX方面,最新價報13.94點,處于近期較低位置。
  
 
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