>> 湘財證券-ETF市場跟蹤與配置周報-230612
| 上傳日期： |
2023/6/12 |
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| 2885KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
湘財證券 |
| 評級： |
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作者： |
李正威 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
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最近一周市場概況（2023-6-5至2023-6-9）
上周在31個申萬一級行業(yè)中，11個行業(yè)上漲，20個行業(yè)下跌，行業(yè)跌多漲少。漲幅前三的行業(yè)為通信（漲2.95%）、傳媒（漲2.82%）和銀行（漲2.66%）；跌幅前三的行業(yè)為電力設(shè)備（跌4.34%）、美容護理（跌3.89%）和國防軍工（跌3.69%）。上周5個北向交易日中，北向資金2個交易日凈流入、3個交易日凈流出，全周合計凈流入17.29億元。
最近一周ETF市場表現(xiàn)（2023-6-5至2023-6-9）
按照基金成立日，上周共有1只ETF新成立，基金類型為被動指數(shù)型基金，為廣發(fā)國證通信ETF（159507.OF）；按照基金上市日，上周共有4只ETF新上市，基金類型均為被動指數(shù)型基金，分別為匯添富中證國新央企股東回報ETF（560070.OF）、廣發(fā)中證國新央企股東回報ETF（560700.OF）、招商中證國新央企股東回報ETF（561960.OF）和易方達中證軟件服務(wù)ETF（562930.OF）。
上周647只股票型ETF周漲跌幅中位數(shù)為-1.46%。港股通高股息精選ETF、中證銀行ETF和中證影視主題ETF表現(xiàn)較好，漲幅較為靠前；而中證醫(yī)藥及醫(yī)療器械創(chuàng)新ETF、疫苗與生物科技ETF與中證電池主題ETF表現(xiàn)較差，跌幅較為靠前。上周18只債券型ETF周漲跌幅中位數(shù)為0.20%。上周27只貨幣型ETF的總規(guī)模為2659.92億元。
ETF策略跟蹤
最近一周北向資金視角下的行業(yè)ETF輪動策略關(guān)注的行業(yè)為美容護理、電力設(shè)備和汽車。最近一周策略累計收益率為-2.09%，滬深300指數(shù)的累計收益率為-0.65%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計超額收益率為-1.44%；本年以來，策略累計收益率為11.36%，同期滬深300累計收益率為-0.90%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計超額收益率為12.26%。
最近一周基于北向資金與主力資金的ETF輪動策略關(guān)注的行業(yè)為汽車與石油石化。最近一周策略累計收益率為0.29%，滬深300指數(shù)的累計收益率為-0.65%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計超額收益率為0.94%；本年以來，策略累計收益率為1.98%，同期滬深300累計收益率為-0.90%，策略相對于滬深300指數(shù)的累計超額收益率為2.88%。
投資策略建議
針對北向資金的行業(yè)偏好，推薦近期關(guān)注的行業(yè)為美容護理、電力設(shè)備和汽車；考慮主力資金及北向資金的綜合行業(yè)偏好后，推薦近期關(guān)注的行業(yè)為汽車與石油石化；綜合上述兩類策略的結(jié)果，我們推薦近期關(guān)注汽車、石油石化、美容護理和電力設(shè)備行業(yè)，對應(yīng)的基金分別為廣發(fā)中證全指汽車、匯添富中證能源ETF、中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF和廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)ETF。
風險提示
政策變動風險，模型失效風險
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