>> 五礦期貨-股指日報-230616
| 上傳日期： |
2023/6/16 |
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| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
夏佳棟 |
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早訊：李強總理將于6月18日至23日對德國進(jìn)行正式訪問并舉行第七輪中德政府磋商、對法國進(jìn)行正式訪問并出席新全球融資契約峰會；商務(wù)部:繼續(xù)完善消費政策,加強部門協(xié)同,推動出臺支持恢復(fù)和擴(kuò)大消費的一系列政策措施；外匯管理局:主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策緊縮周期接近尾聲,美元走強較難持續(xù)；歐洲央行如期加息25基點,行長拉加德稱7月“非常可能”繼續(xù)行動；美國5月零售銷售環(huán)比意外上升0.3%,顯示消費者需求具有韌性,但就業(yè)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)弱,美國上周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為26.2萬高于預(yù)期值；道指漲1.27%,納指漲1.15%,中概股指數(shù)漲2.10%。
文字早評：
前一交易日滬指+0.74%，創(chuàng)指+3.44%，科創(chuàng)50-0.14%，上證50+1.37%，滬深300+1.59%，中證500+0.87%，中證1000+0.54%。兩市合計成交10724億，較上一日+718億。
宏觀消息面：
1、工信部等五部門：開展2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活動，活動時間2023年6月-12月。商務(wù)部將2023年定為消費提振年。
2、美國5月零售銷售環(huán)比意外上升0.3%，顯示消費者需求具有韌性。但就業(yè)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)弱，美國上周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)為26.2萬高于預(yù)期值。
3、歐央行如期加息25個基點，將利率提高至2001年來最高，“7月很有可能繼續(xù)加息”。
資金面：滬深港通+92.01億；融資額-11.12億；隔夜Shibor利率+10.9bp至1.43%，流動性邊際轉(zhuǎn)松；3年期企業(yè)債AA-級別利率+0bp至5.77%，十年期國債利率+1bp至2.65%，信用利差-1bp；6月MLF投放2370億，凈投放370億,利率-10bp；5月份1年期和5年期LPR利率均保持不變。
交易邏輯：海外方面，美國5月CPI、PPI數(shù)據(jù)繼續(xù)下行，美聯(lián)儲6月暫不加息，海外市場風(fēng)險偏好回升。國內(nèi)方面，5月PMI繼續(xù)下降，5月CPI、PPI環(huán)比繼續(xù)下滑，消費、投資、出口等數(shù)據(jù)環(huán)比下滑明顯，5月M1增速再度走弱，資金活化程度轉(zhuǎn)弱。6月地產(chǎn)成交高頻數(shù)據(jù)延續(xù)弱勢。當(dāng)前市場對經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走弱的敏感度下降，更多的博弈政策利好預(yù)期。上周五下午央行行長易綱講話，重提逆周期調(diào)節(jié)，6月13日逆回購利率和6月15日MLF利率下調(diào)10bp，LPR利率下調(diào)的概率較高且有可能超過10bp。美國國務(wù)卿布林肯訪華或改善中美關(guān)系，有利于A股和港股市場風(fēng)險偏好回升。
期指交易策略：IF多單持有。
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