>> 國金證券-基金量化觀察：紅利主題ETF集中申報，首批央企現(xiàn)代能源ETF獲批-230626
| 上傳日期： |
2023/6/27 |
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| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
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作者： |
高智威 |
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ETF市場跟蹤
從一級市場資金流動情況來看，上周已上市ETF資金凈流出合計34.38億元，股票型ETF、債券型ETF、商品型ETF資金凈流出額分別為43.47億元、6.13億元、1.26億元，而跨境ETF資金凈流入16.48億元。
股票型ETF中，寬基ETF上周資金凈流出42.91億元，上證50ETF資金大規(guī)模凈流入，但中證1000ETF資金大規(guī)模凈流出，凈流出額超過30億元。
主題行業(yè)ETF上周資金凈流入0.77億元，其中醫(yī)藥生物、金融地產(chǎn)、消費等行業(yè)主題ETF資金均呈凈流入狀態(tài)，凈流入額分別為9.50億元、9.15億元、2.96億元，周期、高端制造、科技行業(yè)主題ETF資金凈流出額分別為0.70億元、8.51億元、11.97億元。
從二級市場交易情況來看，非貨幣ETF成交金額合計2455.45億元，其中科技主題ETF周成交額仍大幅領先。而寬基ETF中，中證1000ETF、科創(chuàng)50ETF交易最為活躍。寬基ETF中，杠桿資金更青睞上證綜指ETF，融資凈買入額為0.07億元。主題/行業(yè)ETF中，杠桿資金在金融地產(chǎn)行業(yè)融資凈買入1.41億元。
我們根據(jù)ETF申購股票清單及個股北上資金日度資金流向數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了股票型ETF的北上資金等效流入情況。上周寬基ETF中，雙創(chuàng)50和滬深300ETF北上資金等效流入額相對較高。主題/行業(yè)ETF中，高端制造ETF的北上資金等效流入額較高。
上周2只紅利主題ETF的申請材料被接收，分別為華夏中證紅利低波動ETF、華寶標普中國A股紅利機會ETF。據(jù)中國證券報·中證金牛座記者6月25日報道，首批中證國新央企現(xiàn)代能源ETF已獲證監(jiān)會批復，包括嘉實基金、博時基金、工銀瑞信三個基金管理人。這是繼中證國新央企股東回報ETF、中證國新央企科技引領ETF后第三類中證國新央企系列ETF產(chǎn)品。
主動權益、增強指數(shù)及股票多空型基金表現(xiàn)跟蹤
上周收益靠前的主動權益基金有：永贏先進制造智選A（018124.OF）、華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開（014283.OF）、廣發(fā)北交所精選兩年定開A（014273.OF）、諾德新生活A（006887.OF）、寶盈基礎產(chǎn)業(yè)A（010383.OF），上周收益率分別為：4.85%、4.25%、4.21%、3.90%、3.45%。
中歐滬深300指數(shù)增強A上周業(yè)績優(yōu)異，相對基準的超額收益率為0.59%；中證500增強指數(shù)型基金中，安信中證500優(yōu)選增強A上周表現(xiàn)最好，相對業(yè)績基準的超額收益率為1.06%；中證1000增強指數(shù)型基金中，華泰紫金中證1000指數(shù)增強A表現(xiàn)最好，上周取得1.49%的超額收益率。
風險提示
以上結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風險；基金歷史業(yè)績不代表未來；ETF二級市場價格波動風險。
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