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華泰證券-金工量化投資周報(bào):機(jī)構(gòu)調(diào)研選股今年超額收益22.87%-230702
上傳日期:
2023/7/2
大?。?/td>
1798KB
格式:
pdf 共17頁
來源:
華泰證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
林曉明
,
何康
,
李子鈺
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
機(jī)構(gòu)調(diào)研選股組合近一月超額收益7.43%,今年超額收益22.87%
截至2023年6月30日,機(jī)構(gòu)調(diào)研選股組合相對(duì)中證500近一月超額收益為7.43%,今年以來超額收益為22.87%。模型回測(cè)以來年化收益率為29.08%,相對(duì)中證500年化超額收益率為23.21%,信息比率為2.18,超額收益最大回撤為14.42%。
AI中證1000增強(qiáng)組合今年以來超額收益6.05%
截至2023年6月30日,AI中證1000增強(qiáng)組合相對(duì)中證1000今年以來超額收益為6.05%。模型2018年初回測(cè)以來相對(duì)中證1000年化超額收益率為26.35%,年化跟蹤誤差為7.77%,信息比率為3.39,超額收益最大回撤為6.84%,超額收益Calmar比率為3.85。
AI多策略500增強(qiáng)模型今年以來超額收益2.47%
截至2023年6月30日,AI多策略500增強(qiáng)模型今年以來超額收益為2.47%。模型2011年初回測(cè)以來年化超額收益率為18.74%,年化跟蹤誤差為5.90%,信息比率為3.18,超額收益最大回撤為8.41%,超額收益Calmar比率為2.23。
文本FADT_BERT組合今年絕對(duì)收益20.59%,相對(duì)中證500超額18.30%
截至2023年6月30日,文本FADT_BERT組合上周絕對(duì)收益為3.32%,今年以來絕對(duì)收益為20.59%,相對(duì)中證500超額收益18.30%。自2009年初回測(cè)以來年化收益率44.49%,相對(duì)中證500超額年化收益35.04%,組合夏普比率1.55。
文本FADT組合今年絕對(duì)收益9.25%,相對(duì)中證500超額6.96%
截至2023年6月30日,F(xiàn)ADT組合上周絕對(duì)收益為1.89%,今年以來絕對(duì)收益為9.25%,相對(duì)中證500超額收益6.96%。自2009年初回測(cè)以來年化收益率40.00%,相對(duì)中證500超額年化收益30.98%,組合夏普比率1.37。
今年以來公募中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金平均超額收益為2.28%
截至2023年6月30日,公募滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金上周平均超額收益為0.61%,最近一個(gè)月平均超額收益為1.00%,今年以來平均超額收益為0.55%。公募中證500指數(shù)增強(qiáng)基金上周平均超額收益為0.74%,最近一個(gè)月平均超額收益為1.38%,今年以來平均超額收益為1.34%。公募中證1000指數(shù)增強(qiáng)基金上周平均超額收益為0.20%,最近一個(gè)月平均超額收益為0.64%,今年以來平均超額收益為2.28%。
風(fēng)險(xiǎn)提示:通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié),存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低,使用須謹(jǐn)慎。本報(bào)告對(duì)基金歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理總結(jié),不構(gòu)成任何投資建議
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