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股指市場(chǎng)點(diǎn)評(píng)
　　★股指市場(chǎng)行情：
　　上周市場(chǎng)風(fēng)格分化，小盤風(fēng)格占優(yōu)，上證50、滬深300指數(shù)分別收跌1.07%、0.56%，中證500、中證1000指數(shù)分別收漲0.13%、0.82%，IH、IF、IC、IM7月合約分別收跌0.60%、收跌0.18%、收漲0.23%、收漲0.76%。股指期貨漲跌幅與指數(shù)漲跌幅差異較大，主要由分紅實(shí)施所致，若考慮分紅，上證50、滬深300、中證500、中證1000全收益指數(shù)分別收跌0.54%、收跌0.22%、收漲0.32%、收漲0.89%，與期指漲跌幅相近。
　　分解行業(yè)對(duì)指數(shù)漲跌幅的貢獻(xiàn)，食品飲料、計(jì)算機(jī)貢獻(xiàn)了滬深300主要的跌幅，商貿(mào)零售、食品飲料貢獻(xiàn)了上證50主要的跌幅，電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工貢獻(xiàn)了中證500主要的漲幅，電力設(shè)備、醫(yī)藥生物貢獻(xiàn)了中證1000主要的漲幅。
　　★股指期貨分紅預(yù)測(cè)：
　　成分股分紅進(jìn)行中，預(yù)計(jì)上證50、滬深300、中證500、中證1000在基于2022年報(bào)的分紅點(diǎn)數(shù)分別為73.2、87.3、95.6、66.8，上證50、滬深300、中證500、中證1000分紅實(shí)施進(jìn)度分別達(dá)到55.7%、54.9%、75.3%、78.0%。
　　★股指期貨基差情況跟蹤：
　　上周各品種基差中樞有所走強(qiáng)。IF、IH、IC、IM剔除分紅的當(dāng)季合約年化基差率周度均值分別為3.65%、4.97%、0.02%和-2.42%，較上周分別走強(qiáng)0.37%、0.34%、0.10%、1.09%；合約間期限價(jià)差方面，各品種期限價(jià)差走勢(shì)平穩(wěn)未有明顯趨勢(shì)。無(wú)明顯市場(chǎng)波動(dòng)或政策消息面驅(qū)動(dòng)的情況下，預(yù)計(jì)套保需求不會(huì)出現(xiàn)太大變化，基差價(jià)差高位震蕩的態(tài)勢(shì)還將持續(xù)。
　　★股指期貨成交持倉(cāng)情況：
　　股指期貨成交量環(huán)比下降。IF、IH、IC、IM總成交量周度均值分別為7.5萬(wàn)手、5.4萬(wàn)手、6.4萬(wàn)手、5.8萬(wàn)手，較上周環(huán)比下降19.3%、18.9%、12.0%、2.3%，會(huì)員持倉(cāng)方面，IF、IH前20會(huì)員持倉(cāng)多空凈頭寸明顯下行，IM前20會(huì)員持倉(cāng)多空凈頭寸明顯下行。
　　★股指期貨展期收益測(cè)算與持有合約推薦：
　　股指期貨所有品種展期策略依然維持多遠(yuǎn)空近的推薦。當(dāng)前IF、IH維持contango，順期限結(jié)構(gòu)思路下推薦多頭持有遠(yuǎn)季合約，空頭持有近月合約；IC、IM雖然維持Back結(jié)構(gòu)，但back結(jié)構(gòu)較淺且主力合約頻繁升水故依然推薦多遠(yuǎn)空近。上證50當(dāng)月展期、下月展期、當(dāng)季展期、下季展期的近20個(gè)交易日展期收益分別為0.5%、0.5%、0.5%和0.7%，滬深300的分別為1.0%、0.9%、1.1%和1.3%，中證500的分別為0.4%、0.5%、0.5%、0.5%，中證1000的分別為0.1%、0.1%、0.0%和-0.1%。