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量穩(wěn)換手率變化率SCR因子多空對沖績效（全市場）：2006年1月至今，量穩(wěn)換手率變化率因子SCR在全體A股中，10分組多空對沖的年化收益為17.77%，年化波動為9.98%，信息比率為1.78，月度勝率為71.84%，最大回撤為10.38%。
　　6月份SCR因子收益統(tǒng)計：在全體A股中，6月份量穩(wěn)換手率變化率因子SCR十分組多頭組合的收益率為1.83%，十分組空頭組合的收益率為3.19%，十分組多空對沖的收益率為-1.35%。
　　量穩(wěn)換手率變化率SCR因子選股模型簡介：將換手率變化率、量穩(wěn)換手率的研究思路相結(jié)合，計算量穩(wěn)換手率的變化率，構(gòu)造SCR因子（TheSTRChange Rate）。在回測期2006/01/01-2021/10/31內(nèi)，以全體A股為研究樣本，SCR因子的月度IC均值為-0.042，年化ICIR為-2.42；10分組多空對沖的年化收益為20.58%，年化波動為9.16%，信息比率為2.25，月度勝率為74.07%，最大回撤為7.99%。另外，在剔除了市場常用風格和行業(yè)的干擾后，純凈SCR因子仍然具備一定的選股能力。
　　風險提示：1.未來市場變化風險；2.單因子模型風險；3.數(shù)據(jù)測算誤差風險。