久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

優(yōu)加換手率UTR2.0因子多空對(duì)沖績效（全市場）：2006年1月至今，優(yōu)加換手率UTR2.0因子在全體A股中，10分組多空對(duì)沖的年化收益為41.03%，年化波動(dòng)為13.73%，信息比率為2.98，月度勝率為77.03%，月度最大回撤為10.04%
　　6月份優(yōu)加換手率UTR2.0因子收益統(tǒng)計(jì)：在全體A股中，十分組多頭組合的收益率為2.35%，十分組空頭組合的收益率為4.55%，十分組多空對(duì)沖的收益率為-2.20%。
　　優(yōu)加換手率UTR2.0因子選股模型簡介：針對(duì)量穩(wěn)因子和量小因子進(jìn)行結(jié)合時(shí)，對(duì)因子值的使用從次序尺度改為等比尺度之后，我們構(gòu)造了優(yōu)價(jià)換手率UTR2.0 （ U-Turnover Rate2.0 ）。在回測(cè)期2006/01/01-2023/03/31內(nèi)，以全體A股為研究樣本，UTR2.0因子的月度IC均值為-0.064，RankIC均值為-0.083，年化ICIR為-2.39，年化RankICIR為-3.95，在全市場10分組多空對(duì)沖的年化收益為35.24%，年化波動(dòng)為10.99%，信息比率為3.21，月度勝率為82.04%，最大回撤為9.27%。和原UTR因子相比，新因子的收益有所降低，但波動(dòng)率、信息比率和月度勝率都更優(yōu)
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：模型所有統(tǒng)計(jì)結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，未來市場可能發(fā)生重大變化；單因子的收益可能存在較大波動(dòng)，實(shí)際應(yīng)用需結(jié)合資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制等方法