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“重拾自信2.0”RCP因子多空對(duì)沖績(jī)效(全市場(chǎng))2014年2月至今，“重拾自信2.0”RCP因子在全體A股中，10分組多空對(duì)沖的年化收益為19.53%,年化波動(dòng)為7.17%,信息比率為2.72,月度勝率為81.41%，月度最大回撤為6.08%。
　　6月份“重拾自信2.0”RCP因子收益統(tǒng)計(jì):在全體A股中，6月份“重拾自信”十分組多頭組合的收益率為1.58%，十分組空頭組合的收益率為1.96%，十分組多空對(duì)沖的收益率為-0.38%.
　　“重拾自信2.0”RCP因子選股模型簡(jiǎn)介:我們基于行為金融學(xué)中一種非常常見(jiàn)的預(yù)期偏差―—過(guò)度自信，創(chuàng)新性地運(yùn)用高頻分鐘序列號(hào)數(shù)據(jù)，通過(guò)計(jì)算利好超漲和股價(jià)回調(diào)的時(shí)間點(diǎn)差距構(gòu)造了過(guò)度自信因子CP;進(jìn)一步考慮過(guò)度自信之后可能出現(xiàn)的過(guò)度修正后，我們將第一代過(guò)度自信因子CP剔除日內(nèi)收益后得到第二代重拾自信因子RCP。在回測(cè)期2014/01/01-2022/08/31內(nèi)，以全體A股為研究樣本，新因子IC均值為0.04，年化ICIR為3.27，10分組多空對(duì)沖的年化收益率為20.69%，信息比率為2.91，月度勝率高達(dá)81.55%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:1.未來(lái)市場(chǎng)變化風(fēng)險(xiǎn);2.單因子模型風(fēng)險(xiǎn);3.數(shù)據(jù)測(cè)算誤差風(fēng)險(xiǎn)。