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國(guó)信金工主動(dòng)量化策略表現(xiàn)跟蹤
　　本周，優(yōu)秀基金業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益-0.66%，相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益0.92%。本年，優(yōu)秀基金業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益3.92%，相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益6.95%。今年以來(lái)，優(yōu)秀基金業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合在主動(dòng)股基中排名19.21%分位點(diǎn)（549/2858）。
　　本周，超預(yù)期精選組合絕對(duì)收益-2.15%，相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益-0.58%。本年，超預(yù)期精選組合絕對(duì)收益9.90%，相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益12.93%。今年以來(lái)，超預(yù)期精選組合在主動(dòng)股基中排名7.87%分位點(diǎn)（225/2858）。
　　本周，券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益-1.06%，相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益0.51%。本年，券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合絕對(duì)收益6.67%，相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益9.71%。今年以來(lái)，券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合在主動(dòng)股基中排名13.05%分位點(diǎn)（373/2858）。
　　本周，成長(zhǎng)穩(wěn)健組合絕對(duì)收益-1.90%，相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益-0.33%。本年，成長(zhǎng)穩(wěn)健組合絕對(duì)收益12.48%，相對(duì)偏股混合型基金指數(shù)超額收益15.51%。今年以來(lái)，成長(zhǎng)穩(wěn)健組合在主動(dòng)股基中排名5.60%分位點(diǎn)（160/2858）。
　　本周，股票收益中位數(shù)46%，54%的股票上漲，-1.39%的股票下跌；主動(dòng)股基中位數(shù)12%，88%的基金上漲，79%的基金下跌。
　　本年，股票收益中位數(shù)5.56%，61%的股票上漲，39%的股票下跌；主動(dòng)股基中位數(shù)-3.35%，34%的基金上漲，66%的基金下跌。
　　優(yōu)秀基金業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合
　　在構(gòu)建量化組合時(shí)，從傳統(tǒng)地對(duì)標(biāo)寬基指數(shù)，轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)標(biāo)主動(dòng)股基。在借鑒優(yōu)秀基金持倉(cāng)的基礎(chǔ)上，采用量化方法進(jìn)行增強(qiáng)，達(dá)到優(yōu)中選優(yōu)的目的。
　　超預(yù)期精選組合
　　以研報(bào)標(biāo)題超預(yù)期與分析師全線上調(diào)凈利潤(rùn)為條件篩選超預(yù)期事件股票池，接著對(duì)超預(yù)期股票池進(jìn)行基本面和技術(shù)面兩個(gè)維度的精選，挑選出同時(shí)具備基本面支撐和技術(shù)面共振的超預(yù)期股票，構(gòu)建超預(yù)期精選股票組合。
　　券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合
　　以券商金股股票池為選股空間和約束基準(zhǔn)，采用組合優(yōu)化的方式控制組合與券商金股股票池在個(gè)股、風(fēng)格上的偏離，構(gòu)建券商金股業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)組合。
　　成長(zhǎng)穩(wěn)健組合
　　采用“先時(shí)序、后截面”的方式，構(gòu)建成長(zhǎng)股二維評(píng)價(jià)體系。以研報(bào)標(biāo)題超預(yù)期及業(yè)績(jī)大增為條件篩選成長(zhǎng)股股票池，根據(jù)距離正式財(cái)報(bào)預(yù)約披露日的間隔天數(shù)進(jìn)行分檔，優(yōu)先選擇距離財(cái)報(bào)預(yù)約披露日較近的股票，當(dāng)樣本數(shù)量較多時(shí)，采用多因子打分精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股，構(gòu)建100只股票等權(quán)組合。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)環(huán)境變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，模型失效風(fēng)險(xiǎn)