>> 國信證券-多因子選股周報：估值因子表現(xiàn)出色，本周三大指增組合均戰(zhàn)勝基準-230702
| 上傳日期： |
2023/7/2 |
大小： |
3858KB |
| 格式： |
pdf 共15頁 |
來源： |
國信證券 |
| 評級： |
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作者： |
張欣慰 |
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國信金工指數(shù)增強組合表現(xiàn)跟蹤
滬深300指數(shù)增強組合本周超額收益1.08%，本年超額收益1.65%。
中證500指數(shù)增強組合本周超額收益1.76%，本年超額收益3.56%。
中證1000指數(shù)增強組合本周超額收益1.59%，本年超額收益5.33%。
因子表現(xiàn)監(jiān)控
以滬深300指數(shù)為選股空間。最近一周，單季ROE、標準化預期外收入、三個月波動等因子表現(xiàn)較好，而一個月反轉、三個月反轉、EPTTM一年分位點等因子表現(xiàn)較差。最近一月，單季ROE、單季SP、單季EP等因子表現(xiàn)較好，而特異度、單季凈利同比增速、標準化預期外盈利等因子表現(xiàn)較差。
以中證500指數(shù)為選股空間。最近一周，EPTTM、單季EP、三個月?lián)Q手等因子表現(xiàn)較好，而一個月反轉、預期凈利潤環(huán)比、高管薪酬等因子表現(xiàn)較差。最近一月，三個月反轉、DELTAROE、單季營利同比增速等因子表現(xiàn)較好，而特異度、一個月波動、非流動性沖擊等因子表現(xiàn)較差。
以中證1000指數(shù)為選股空間。最近一周，單季凈利同比增速、單季營利同比增速、單季EP等因子表現(xiàn)較好，而一個月反轉、一年動量、高管薪酬等因子表現(xiàn)較差。最近一月，單季EP、三個月機構覆蓋、單季超預期幅度等因子表現(xiàn)較好，而非流動性沖擊、高管薪酬、一個月反轉等因子表現(xiàn)較差。
以公募重倉指數(shù)為選股空間。最近一周，單季EP、預期EPTTM、EPTTM等因子表現(xiàn)較好，而一個月反轉、高管薪酬、特異度等因子表現(xiàn)較差。最近一月，SPTTM、單季SP、預期BP等因子表現(xiàn)較好，而非流動性沖擊、標準化預期外收入、標準化預期外盈利等因子表現(xiàn)較差。
公募基金指數(shù)增強產(chǎn)品表現(xiàn)跟蹤
目前，公募基金滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品共有57只（A、C類算作一只，下同），總規(guī)模合計600億元。中證500指數(shù)增強產(chǎn)品共有61只，總規(guī)模合計523億元。中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品共有34只，總規(guī)模合計282億元。
滬深300指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.18%，最低-0.63%，中位數(shù)0.67%。最近一月：超額收益最高2.72%，最低-1.04%，中位數(shù)1.06%。
中證500指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.61%，最低-1.08%，中位數(shù)0.90%。最近一月：超額收益最高3.02%，最低-0.94%，中位數(shù)1.32%。
中證1000指數(shù)增強產(chǎn)品最近一周：超額收益最高1.32%，最低0.03%，中位數(shù)0.73%。最近一月：超額收益最高2.18%，最低-0.49%，中位數(shù)1.11%。
風險提示：市場環(huán)境變動風險，因子失效風險
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