>> 廣發(fā)期貨-廣發(fā)早知道-匯總版-230719
| 上傳日期： |
2023/7/19 |
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| 1674KB |
| 格式： |
pdf 共21頁 |
來源： |
廣發(fā)期貨 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
何濟(jì)生,葉倩寧,周敏波 |
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[股指期貨]
◆股指期貨：外資日內(nèi)大幅減倉，A股指數(shù)震蕩整理
【市場情況】
周二，A股主要指數(shù)全線下跌：上證指數(shù)低開下探，午盤沖高后回落，收跌0.37%，報(bào)3197.82點(diǎn)。深成指跌0.34%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.31%，萬得全A與萬得雙創(chuàng)各收跌0.20%、0.43%。個(gè)股漲跌參半，當(dāng)日2540只上漲（22漲停），2429只下跌（3跌停），230只持平，市場盈利效應(yīng)一般。北向資金中國國航獲凈買入3.29億元，貴州茅臺(tái)遭凈賣出5.76億元。
分行業(yè)板塊看，上漲板塊中，汽車零部件、化肥農(nóng)藥、家居用品漲幅居前，收盤分別漲1.83%、1.49%、1.33%，同時(shí)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈、汽車上下游相關(guān)主題概念活躍上漲；而下跌板塊中，TMT與消費(fèi)板塊下挫，電腦硬件、通信設(shè)備、軟件跌幅居前，分別收跌2.04%、1.92%、1.86%，AI應(yīng)用題材全面回調(diào)。
期指方面，四大期指主力合約漲跌不一：IF2307、IH2307分別收跌0.05%、0.04%；IC2307、IM2307分別收跌0.02%、收漲0.17%?；罘矫?，四大股指主力合約臨近到期日基差貼水大幅收斂：IF2307升水0.86點(diǎn)，IH2307貼水1.64點(diǎn)，IC2307貼水4.40點(diǎn)，IM2307升水4.97點(diǎn)。
【消息面】
國內(nèi)要聞方面，7月18日，國家發(fā)展改革委政策研究室主任金賢東表示，將圍繞穩(wěn)定大宗消費(fèi)、促進(jìn)汽車和電子產(chǎn)品消費(fèi)、拓展農(nóng)村消費(fèi)、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境等方面抓緊制定出臺(tái)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的政策，從產(chǎn)業(yè)鏈下游入手拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)；將研究制定更大力度吸引外資的綜合性政策、擴(kuò)大市場準(zhǔn)入，促進(jìn)內(nèi)資外資企業(yè)務(wù)實(shí)合作，后續(xù)北向資金動(dòng)向值得關(guān)注。商務(wù)部等13部門出臺(tái)促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施，支持家居企業(yè)開展綠色制造，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)對居民購買綠色家居產(chǎn)品給予支持，大力利好家居家電、綠色制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。
海外方面，美國勞工部的數(shù)據(jù)顯示，6月份經(jīng)通脹調(diào)整后的平均時(shí)薪較上年同期增長1.2%，標(biāo)志著美國消費(fèi)者的收入增長兩年來首次超過了通貨膨脹，因此，美國有通過增加支出來推動(dòng)經(jīng)濟(jì)、避開衰退的余地。然而，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾暗示，工資增長過于強(qiáng)勁將不利于抗擊通脹的行動(dòng)，下半年將面臨薪資與通脹矛盾的復(fù)雜問題。
【資金面】
周二A股連續(xù)3個(gè)交易日量能萎縮，總成交額7782.4億元。北向資金大幅撤離，凈流出87.65億元為年內(nèi)次高，其中，滬股通凈賣出46.51億元，深股通凈賣出41.15億元。7月18日，央行以利率招標(biāo)方式開展了150億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率1.9%，當(dāng)日20億元逆回購到期，因此單日凈投放130億元。
【操作建議】
當(dāng)前IF、IH、IC與IM主力合約的基差年化收益率分別為1.40%、-4.07%、-4.58%與4.77%。海外通脹降溫更近加息終點(diǎn)，市場期待內(nèi)外需共振，A股靜待反彈時(shí)機(jī)短期維持區(qū)間波動(dòng)，可做虛值股指期權(quán)雙賣策略賺取時(shí)間價(jià)值。
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