久久一日本道色综合久久_国产最爽的av片在线观看_精品成人Av一区二区三区_94久久国产乱子伦精品免费_国产三级网站在线观看_和女邻居做爰在线观看_wymfw最新免费_国产强奷在线免费阅读_95在线观看视频

量化市場(chǎng)跟蹤
　　大類(lèi)因子表現(xiàn)：本周（2023.07.17-2023.07.21，下同）杠桿因子和非線性市值因子取得正收益（0.27%、0.13%），市場(chǎng)表現(xiàn)為杠桿風(fēng)格；動(dòng)量因子和殘余波動(dòng)率因子取得明顯負(fù)收益（-0.75%和-0.75%）；其余風(fēng)格因子表現(xiàn)一般。
　　單因子表現(xiàn)：滬深300股票池中，表現(xiàn)較好的因子有下行波動(dòng)率占比(1.38%)、毛利率TTM(1.31%)、市凈率因子(1.15%)。表現(xiàn)較差的因子有單季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率(-1.30%)、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率(-1.42%)、5日反轉(zhuǎn)(-1.81%)。
　　中證500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有下行波動(dòng)率占比(2.25%)、市凈率因子(2.04%)、市盈率因子(1.85%)。表現(xiàn)較差的因子有總資產(chǎn)毛利率TTM(-0.81%)、總支出增長(zhǎng)率(-1.24%)、5日反轉(zhuǎn)(-1.37%)。
　　流動(dòng)性1500股票池中，本周表現(xiàn)較好的因子有下行波動(dòng)率占比(1.13%)、市凈率因子(0.94%)、市盈率TTM倒數(shù)(0.94%)。表現(xiàn)較差的因子有單季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率(-2.68%)、單季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率(-2.84%)、5日反轉(zhuǎn)(-2.86%)。
　　因子行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)：本周，凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率因子在國(guó)防軍工、建筑材料行業(yè)正收益突出，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率因子在國(guó)防軍工行業(yè)正收益突出。每股凈資產(chǎn)因子在綜合行業(yè)表現(xiàn)較好，每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM因子在建筑材料、家用電器行業(yè)表現(xiàn)較好。5日動(dòng)量因子在有色金屬、傳媒、汽車(chē)和食品飲料行業(yè)動(dòng)量效應(yīng)顯著；1月動(dòng)量因子在食品飲料、傳媒、房地產(chǎn)、通信、綜合、休閑服務(wù)行業(yè)正收益突出。估值類(lèi)因子中，BP因子在多數(shù)行業(yè)表現(xiàn)較好；EP因子在國(guó)防軍工、家用電器行業(yè)正收益明顯。對(duì)數(shù)市值因子在國(guó)防軍工行業(yè)表現(xiàn)較好，殘差波動(dòng)率因子在食品飲料、美容護(hù)理、商業(yè)貿(mào)易行業(yè)表現(xiàn)較好，流動(dòng)性因子在食品飲料、房地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)較好，在多數(shù)行業(yè)反轉(zhuǎn)效應(yīng)明顯。
　　PB-ROE-50組合跟蹤：本周PB-ROE-50組合在中證800股票池中表現(xiàn)較弱。中證500股票池中獲得超額收益0.10%，中證800股票池中超額收益-0.11%，全市場(chǎng)股票池中獲得超額收益-1.85%。
　　機(jī)構(gòu)調(diào)研組合跟蹤：本周公募調(diào)研跟蹤策略和私募調(diào)研跟蹤策略超額收益出現(xiàn)回撤。公募調(diào)研選股策略相對(duì)中證800獲得超額收益-1.88%，私募調(diào)研跟蹤策略相對(duì)中證800獲得超額收益-1.63%。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。