>> 海通證券-量化選股周報-230723
| 上傳日期： |
2023/7/23 |
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| 1186KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
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作者： |
馮佳睿,羅蕾 |
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多因子組合表現(xiàn)。上周（2023年7月14日至2023年7月21日，下同），進取組合、平衡組合的周收益率分別為1.26%、0.54%；同期，主要寬基指數(shù)上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)、中證1000指數(shù)的周收益率分別為-1.52%、-1.98%、-1.74%、-2.19%。上周，進取組合、平衡組合相對中證500指數(shù)超額收益為3.00%、2.28%。
指數(shù)增強組合方面，上周滬深300增強組合收益率為-1.52%，同期滬深300指數(shù)收益率為-1.98%，超額收益為0.46%；中證500增強組合收益率為-0.72%，同期中證500指數(shù)收益率為-1.74%，超額收益為1.02%；中證1000增強組合收益率為-1.87%，同期中證1000指數(shù)收益率為-2.19%，超額收益為0.31%。
基金重倉股組合表現(xiàn)。上周，績優(yōu)基金的獨門重倉股組合周收益率為-2.00%，同期股票型基金總指數(shù)收益率為-2.22%，超額收益為0.23%。2023年7月以來（2023年6月30日至2023年7月21日，下同），組合累計收益率為-5.91%，超額收益為-5.10%。2023年以來（2022年12月30日至2023年7月21日，下同），組合累計收益率為-11.96%，超額收益為-11.54%。
盈利、增長、現(xiàn)金流三者兼優(yōu)組合表現(xiàn)。上周，盈利、增長、現(xiàn)金流三者兼優(yōu)組合的周收益率為-1.54%，同期滬深300指數(shù)收益率為-1.98%，超額收益為0.44%。2023年7月以來，組合累計收益率為-0.94%，超額收益為-0.41%。2023年以來，組合累計收益率為-4.42%，超額收益為-3.14%。
有基本面支撐的低估值組合表現(xiàn)。上周，PB-盈利優(yōu)選組合的周收益率為-0.42%，同期滬深300指數(shù)收益率為-1.98%，超額收益為1.56%。2023年7月以來，組合累計收益率為1.81%，超額收益為2.34%。2023年以來，組合累計收益率為15.03%，超額收益為16.32%。
上周，GARP組合的周收益率為0.06%，同期滬深300指數(shù)收益率為-1.98%，超額收益為2.04%。2023年7月以來，組合累計收益率為1.72%，超額收益為2.26%。2023年以來，組合累計收益率為23.20%，超額收益為24.48%。
小盤價值優(yōu)選組合表現(xiàn)。上周，小盤價值優(yōu)選組合1、小盤價值優(yōu)選組合2的周收益率分別為0.65%、-0.10%；同期，微盤股指數(shù)收益率為-0.13%。上周，小盤價值優(yōu)選組合1、小盤價值優(yōu)選組合2相對微盤股指數(shù)超額收益分別為0.78%、0.03%。2023年7月以來，兩個組合累計收益率分別為3.69%、3.48%，超額收益分別為1.47%、1.26%。2023年以來，兩個組合累計收益率分別為19.94%、25.50%，超額收益分別為-6.30%、-0.74%。
小盤成長組合表現(xiàn)。上周，小盤成長組合的周收益率為0.36%，同期微盤股指數(shù)收益率為-0.13%，超額收益為0.48%。2023年7月以來，組合累計收益率為0.47%，超額收益為-1.75%。2023年以來，組合累計收益率為31.85%，超額收益為5.61%。
單因子表現(xiàn)。上周，風(fēng)格類因子方面，小市值股票優(yōu)于大市值股票，低估值股票優(yōu)于高估值股票。技術(shù)類因子方面，低漲幅、低波動率、低換手率股票超額收益為正。而基本面因子方面，高預(yù)期凈利潤調(diào)整股票超額收益為正。
風(fēng)險提示：市場環(huán)境變動風(fēng)險，有效因子變動風(fēng)險。
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