>> 海通證券-大額買入與資金流向跟蹤-230725
| 上傳日期： |
2023/7/25 |
大小： |
919KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
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作者： |
馮佳睿,袁林青,張耿宇 |
| 下載權(quán)限： |
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投資要點：
證券的交易數(shù)據(jù)蘊藏豐富的信息。根據(jù)海通量化團隊前期發(fā)布的專題報告《選股因子系列研究（五十六）——買賣單數(shù)據(jù)中的Alpha》和《選股因子系列研究（五十七）——基于主動買入行為的選股因子》研究發(fā)現(xiàn)，大額買入或資金凈流入較高的證券，后期表現(xiàn)更好。本報告旨在通過交易明細數(shù)據(jù)構(gòu)建相關(guān)指標，跟蹤個股、指數(shù)、行業(yè)和ETF的大額買入和凈主動買入，以期從微觀角度捕捉投資者行為。
個股大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股為：重慶鋼鐵、神州高鐵、天橋起重、酒鋼宏興、華聞集團。（本周報中，近5個交易日特指20230717至20230721。）
個股凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股為：元祖股份、威爾藥業(yè)、洪濤股份、利群股份、中華企業(yè)。
行業(yè)大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：銀行、房地產(chǎn)、綜合、農(nóng)林牧漁、建筑。
行業(yè)凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：食品飲料、房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁、醫(yī)藥、銀行。
ETF大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：南方中證全指房地產(chǎn)ETF、富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF、國泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF、華寶中證銀行ETF、廣發(fā)中證傳媒ETF。
ETF凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：南方中證500ETF、嘉實滬深300ETF、富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF、國泰中證全指證券公司ETF、南方中證1000ETF。
風(fēng)險提示。因子失效風(fēng)險，模型誤設(shè)風(fēng)險，市場系統(tǒng)性風(fēng)險。
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