>> 東證期貨-國債期貨周度報告：國債模型日線級別出現(xiàn)多頭信號-230806
| 上傳日期： |
2023/8/7 |
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| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
章順 |
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★國債市場焦點：
1）國內(nèi)方面，7月財新服務(wù)業(yè)PMI較上月增長0.2個百分點，鄭州多部門發(fā)文宣布落實“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策，中國結(jié)算擬自2023年10月起進(jìn)一步降低股票類業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金繳納比例；
2）美國方面，惠譽下調(diào)美國主權(quán)信用評級，7月就業(yè)增長人口超預(yù)期放緩至兩年半低位，而7月失業(yè)率意外小幅下降，7月ISM非制造業(yè)降至52.7，亞特蘭大聯(lián)儲主席稱勞動力市場冷卻趨勢不會在短時間內(nèi)結(jié)束；
3）歐洲及其他方面，沙特能源部表態(tài)可能加大減產(chǎn)力度，歐元區(qū)6月PPI同比下降3.4%。
★投資建議及策略凈值：
十年期國債期貨主力日線CTA模組多頭信號，周線級別模型中性信號，2023年8月國債月度模型中性信號，利率曲線模型看陡。國內(nèi)黑色商品指數(shù)、有色金屬指數(shù)月線級別信號中性，農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)和能源化工指數(shù)月線級別多頭信號。歐美通脹形勢有所緩和，美元指數(shù)月線級別多頭信號，倫敦金現(xiàn)周線級別出現(xiàn)多頭信號，布倫特油價月線級別出現(xiàn)多頭信號，納斯達(dá)克綜合指數(shù)月線級別多頭信號。套利組合凈值為3.29，5年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1173和1.1224，10年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1343和1.1566。
★風(fēng)險提示：
如策略未達(dá)預(yù)期，可根據(jù)自身情況進(jìn)行止損或者止盈操作。
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