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★股指市場(chǎng)與基差點(diǎn)評(píng)：
　　上周股指繼續(xù)小幅收漲，小盤風(fēng)格偏強(qiáng)，上證50、滬深300、中證500、中證1000指數(shù)分別收漲0.07%、0.70%、1.41%、1.08%，IH、IF、IC、IM 8月合約較上周收跌0.20%、收漲0.47%、收漲1.23%、收漲0.94%。分行業(yè)看，電力設(shè)備、非銀貢獻(xiàn)了滬深300指數(shù)和上證50的主要漲幅，非銀、計(jì)算機(jī)貢獻(xiàn)了中證500和中證1000主要的漲幅。
　　★股指期貨分紅預(yù)測(cè)：
　　主要指數(shù)分紅進(jìn)度已經(jīng)接近尾聲。上證50、滬深300、中證500、中證1000基于2022年報(bào)的分紅點(diǎn)數(shù)分別為73.6、87.6、95.8、67.3，分紅實(shí)施進(jìn)度分別為95.4%、92.4%、96.9%和96.5%。下周上證50指數(shù)沒(méi)有分紅，滬深300、中證500和中證1000則分別有0.5、1.7和0.3的分紅。
　　★股指期貨基差情況跟蹤：
　　股指期貨基差依然維持高位震蕩的態(tài)勢(shì)，IH、IF、IC基差有小幅走強(qiáng)，IM基差則有小幅走弱。IH、IF、IC、IM剔除分紅的當(dāng)季年化基差均值分別為2.96%、3.05%、-0.73%、-1.48%，較上周分別走強(qiáng)0.52%、走強(qiáng)0.53%、走強(qiáng)0.19%、走弱0.11%。市場(chǎng)大漲行情中IH、IF基差整體走強(qiáng)幅度有限，與套利盤參與導(dǎo)致期貨定價(jià)效率提升有關(guān)；上周IH與IF持倉(cāng)量大幅增加，同時(shí)主要會(huì)員持倉(cāng)多空凈頭寸明顯下行，體現(xiàn)市場(chǎng)對(duì)后市分歧加劇，且有空頭套保資金入場(chǎng)；場(chǎng)外衍生品對(duì)沖的影響再度顯現(xiàn)，IC、IM基差與指數(shù)呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)而走弱。（股指期貨基差=期貨收盤價(jià)-現(xiàn)貨收盤價(jià)）
　　★股指期貨展期收益測(cè)算與持有合約推薦：
　　股指期貨所有品種展期策略繼續(xù)維持多遠(yuǎn)空近的推薦。當(dāng)前IF、IH維持contango，順期限結(jié)構(gòu)思路下推薦多頭持有遠(yuǎn)季合約，空頭持有近月合約；IC、IM雖然維持Back結(jié)構(gòu)，但back結(jié)構(gòu)極淺，主力合約經(jīng)常出現(xiàn)升水，在基差下行趨勢(shì)尚未確定的情況下依然推薦多遠(yuǎn)空近。上證50當(dāng)月展期、下月展期、當(dāng)季展期、下季展期的近20個(gè)交易日展期收益分別為1.0%、0.8%、0.7%和0.7%，滬深300的分別為0.7%、0.7%、0.9%、1.1%，中證500的分別為0.3%、0.4%、0.9%、1.0%，中證1000的分別為0.3%、0.4%、0.9%和1.1%。