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證券的交易數(shù)據(jù)蘊(yùn)藏豐富的信息。根據(jù)海通量化團(tuán)隊(duì)前期發(fā)布的專題報(bào)告《選股因子系列研究（五十六）——買賣單數(shù)據(jù)中的Alpha》和《選股因子系列研究（五十七）——基于主動(dòng)買入行為的選股因子》研究發(fā)現(xiàn)，大額買入或資金凈流入較高的證券，后期表現(xiàn)更好。本報(bào)告旨在通過交易明細(xì)數(shù)據(jù)構(gòu)建相關(guān)指標(biāo)，跟蹤個(gè)股、指數(shù)、行業(yè)和ETF的大額買入和凈主動(dòng)買入，以期從微觀角度捕捉投資者行為。
　　個(gè)股大額買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的個(gè)股為：興源環(huán)境、冠福股份、飛樂音響、五洋停車、海油發(fā)展。（本周報(bào)中，近5個(gè)交易日特指20230731至20230804。）
　　個(gè)股凈主動(dòng)買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的個(gè)股為：蘇泊爾、寧波方正、大業(yè)股份、華能國(guó)際、艾為電子。
　　行業(yè)大額買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的中信一級(jí)行業(yè)為：農(nóng)林牧漁、非銀行金融、綜合、石油石化、煤炭。
　　行業(yè)凈主動(dòng)買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的中信一級(jí)行業(yè)為：傳媒、農(nóng)林牧漁、石油石化、有色金屬、非銀行金融。
　　 ETF大額買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的ETF為：博時(shí)中證全球中國(guó)教育ETF、華寶中證銀行ETF、廣發(fā)中證全指電力公用事業(yè)ETF、招商中證紅利ETF、易方達(dá)滬深300非銀ETF。
　　 ETF凈主動(dòng)買入跟蹤。近5個(gè)交易日排名前5的ETF為：易方達(dá)滬深300ETF、華泰柏瑞滬深300ETF、南方中證申萬有色金屬ETF、華夏滬深300ETF、華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示。因子失效風(fēng)險(xiǎn)，模型誤設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。