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【基本面跟蹤】
　　8月11日，國債期貨全線收漲，30年期主力合約漲0.09%，10年期主力合約漲0.07%，5年期主力合約漲0.05%，2年期主力合約漲0.01%。國債期貨指數(shù)0.18。無杠桿下，策略近20日累加收益為0.28%，近60日累加收益為0.85%，近120日累加收益為1.17%，近240日累加收益為2.16%。
　　市場方面，A股三大指數(shù)今日集體下跌，截至午盤，滬指跌2.01%，深成指跌2.18%，北證50跌0.65%，創(chuàng)業(yè)板指跌2.33%。滬深兩市成交額7635億元。個股上跌多漲少，兩市超4600只個股下跌，北向資金凈賣出123.37億元，滬股通凈賣出53.96億元，深股通凈賣出69.42億元。
　　資金方面，隔夜shibor報1.3310%，下跌0.90個基點；7天shibor報1.7770%，上漲1.90個基點；14天shibor報1.7700%，下跌0.40個基點；1月shibor報1.9210%，下跌2.00個基點；3月shibor報2.0650%，下跌0.20個基點。
　　2年期活躍CTD券為200005.IB，IRR為2.08%，5年期活躍CTD券為230002.IB，IRR為1.81%，10年期活躍CTD券為230006.IB，IRR為2.06%，30年期活躍CTD券為210014.IB，IRR為2.04%，目前R007約1.7948%。
　　貨幣市場方面，8月11日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交32億元，增加0.09%。其中，隔夜收于1.36%，較前一交易日上漲11bp，7天收于1.70%，較前一交易日下跌3bp；中期方面，14天收于1.75%，較前一交易日下跌1bp；長期方面，1個月收于1.85%，較前一交易日上漲5bp。
　　現(xiàn)券方面：國債收益率曲線下移0.50-0.94BP（2Y、5Y、10Y和30Y期國債活躍券收益率分別下移0.50BP、0.74BP、0.94BP和0.70BP至2.15%、2.42%、2.64%和2.99%）；信用債收益率曲線漲跌不一（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M和1Y期分別上行0.59BP和0.59BP至2.19%和2.39%；3Y和5Y期分別下移0.15BP和0.50BP至2.71%和3.00%）。
　　【宏觀及行業(yè)新聞】
　　中國7月社會融資規(guī)模新增5282億元，前值42200億元。中國7月社會融資規(guī)模新增5282億元，前值42200億元。中國7月社會融資規(guī)模新增5282億元，前值42200億元。
　　8月11日，央行今日進行20億元7天期逆回購操作，中標利率為1.90%，與此前持平。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，今日有20億元7天期逆回購到期，因此當日實現(xiàn)零投放零回籠。
　　【趨勢強度】
　　國債期貨趨勢強度：1。
　　注：趨勢強度取值范圍為【-2,2】區(qū)間整數(shù)。強弱程度分類如下：弱、偏弱、中性、偏強、強，-2表示最看空，2表示最看多。
　　【觀點及建議】
　　8月11日，國債期貨市場經(jīng)歷了小幅回落后再度上行收漲。盤中多頭表現(xiàn)反映目前國債期貨價格觸頂，進一步?jīng)_高空間有限。然而社融數(shù)據(jù)盤后公布大幅縮水，低于市場預期，使得此前受PPI拐點出現(xiàn)有所提振的情緒再度轉(zhuǎn)冷，收益率曲線下行，因此本周國債期貨上方空間重新打開，價格有望再度上行沖擊此前高點。需注意本周將進入移倉換月階段，市場交易行為將受換倉操作影響，因此需警惕市場波動加劇?？缙趦r差方面目前由于市場短期內(nèi)觀點偏多，或由多頭主導本次移倉換月階段，價差將進一步收斂。IRR方面，由于債市現(xiàn)券盤后收益率進一步下行，因此周一早盤期債價格或高開補漲，但目前市場震蕩區(qū)間擴大，建議維持正向配置方式規(guī)避風險?？缙贩N配置方面收益率曲線重新走陡，短期做平曲線空間已被消化完畢，推薦做陡（1.8TF-T）收益率曲線配置，建議保持關(guān)注市場政策落地。今日國債期貨多因子模型信號維持看多，本周債市繼續(xù)走強可能性較大。