>> 華創(chuàng)證券-金融工程專題報告-技術指標研究之一：重新認識技術指標-230821
| 上傳日期： |
2023/8/21 |
大?。?/td>
| 4870KB |
| 格式： |
pdf 共31頁 |
來源： |
華創(chuàng)證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
王小川,秦玄晉 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
|
|
技術指標介紹
市場短中期的變化不僅是資產(chǎn)基本面變化驅(qū)動的股價變化，更是市場參與者的交易心理和由此導致的行為所形成價格外化表現(xiàn)。在本篇報告中，我們詳細介紹了常見的22種技術指標，并對技術指標當中的參數(shù)取值與優(yōu)化進行了詳細的研究。對每個個股，我們測試了1121個技術指標參數(shù)，通過多種假設檢驗最終選取數(shù)十個有效策略。
策略有效性檢驗
我們提供了策略買賣點有效性，策略多空收益有效性，以及部分策略的樣本內(nèi)外有效性檢驗。策略買賣點有效性主要提供策略買賣信號發(fā)出后一定時間內(nèi)的股價變化情況，策略多空收益有效性主要關注策略持有多頭頭寸和空頭頭寸期間的策略收益是否顯著，策略樣本內(nèi)外有效性主要關注樣本外內(nèi)策略表現(xiàn)是否一致。
數(shù)據(jù)窺探檢驗
數(shù)據(jù)窺探是指在數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)統(tǒng)計上顯著但是實際上并不存在的關系。這部分，我們介紹了Reality Check test，Superior Predictive Ability test和StepM test去進行數(shù)據(jù)窺探檢驗。通過數(shù)據(jù)窺探檢驗檢測策略是否有數(shù)據(jù)窺探偏差。
華創(chuàng)金工形態(tài)學研究平臺
為了能更好的觀察A股全部個股出現(xiàn)的各種技術指標，我們提供了技術指標投研系統(tǒng)，該系統(tǒng)每日更新。網(wǎng)址為：http://mark.hcquant.com。
我們也提供了各種最新信號形態(tài)定制的方式。
后續(xù)我們會陸續(xù)針對高收益高勝率技術指標深度挖掘。
風險提示：
本報告中所有統(tǒng)計結果和模型方法均基于歷史數(shù)據(jù)，不代表未來趨勢。
|
|
