>> 國泰君安-主動權(quán)益基金倉位跟蹤周報(2023年第31期)-230819
| 上傳日期： |
2023/8/23 |
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| 1568KB |
| 格式： |
xlsx |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
孫雨,張斌 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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核心結(jié)論
1、近一周主動權(quán)益基金倉位減持：近一周（2023.08.14-2023.08.18）A股市場持續(xù)回調(diào)，中證全指下跌2.39%。其中，中盤股小幅占優(yōu)。主要寬基指數(shù)中，滬深300、中證500、中證100指數(shù)分別錄得-2.58%、-2.29%、-2.97%?；鸸善眰}位估測模型方面：截至2023年8月18日，主動權(quán)益基金股票測算倉位為87.63%（周度下降0.32%），位于2016年以來歷史分位數(shù)的34.70%（周度下降4.20%）。其中，普通股票型基金股票倉位為89.31%（周度下降0.53%），偏股混合型基金股票倉位為88.15%（周度下降0.21%），配置型基金（靈活配置型基金+平衡混合型基金）股票倉位為85.80%（周度下降0.37%）。
2、風格配置：近一周，價值表現(xiàn)優(yōu)于成長，中盤股相對占優(yōu)。成長風格中：大、中、小盤成長分別錄得-2.72%、-2.05%、-2.84%；價值風格中：大、中、小盤價值分別錄得-1.57%、-1.39%、-1.68%。近一周基金增持中盤價值與大、小盤成長，減持中盤成長與大、小盤價值。
3、行業(yè)板塊配置：近一周，僅軍工逆勢上漲，科技、新能源領(lǐng)跌。周度收益前三的板塊為：軍工（0.79%）、基礎(chǔ)設(shè)施（-0.28%）、金融（-1.10%），周度收益后三的板塊為：科技（-4.30%）、新能源（-3.54%）、周期（-2.70%）。近一周增持基礎(chǔ)設(shè)施、制造、軍工、消費，減持醫(yī)藥、科技、新能源。
4、基金熱點主題概念倉位跟蹤：近一周，人工智能、半導體主題領(lǐng)跌，專精特新主題跌幅相對較低。熱點主題中周度收益前三的主題：專精特新（-0.46%）、中特估（-1.15%）、創(chuàng)新藥（-2.67%），周度收益后三的主題：人工智能（-5.59%）、半導體（-5.53%）、游戲（-4.56%）。近一周，基金增持專精特新、數(shù)字經(jīng)濟、先進制造等主題，減持人工智能、半導體等主題。
風險提示
本報告對基金股票、風格、板塊、熱點主題配置的跟蹤，不作為投資建議。模型假設(shè)風險；模型估測不準確風險。
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