>> 國金證券-基金量化觀察：信息技術(shù)主題ETF集中申報，首批科創(chuàng)板100ETF獲批-230823
| 上傳日期： |
2023/8/24 |
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| 1521KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
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作者： |
高智威,趙妍 |
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ETF市場回顧
從一級市場資金流動情況來看，上周（2023.8.14-2023.8.18）已上市ETF資金凈流入合計471.51億元，股票型ETF、跨境ETF、債券型ETF、商品ETF均呈凈申購狀態(tài)，資金凈流入額分別為367.60億元、62.35億元、34.19億元、7.37億元。股票型ETF中，寬基ETF上周資金凈流入330.52億元，其中滬深300ETF資金持續(xù)凈流入，上周凈流入114.05億元。
主題行業(yè)ETF上周資金凈流入24.94億元，其中醫(yī)藥生物、科技、高端制造、消費等板塊資金凈流入，凈流入額分別為26.73億元、13.10億元、4.09億元、3.53億元，周期、金融地產(chǎn)等板塊呈凈贖回狀態(tài)，凈流出額為0.59、18.38億元。
上周非貨幣ETF成交金額合計4708.68億元，較前一周成交額提高，科技與金融地產(chǎn)主題ETF周成交額大幅領(lǐng)先。而寬基ETF中，滬深300ETF、中證1000ETF交易最為活躍。寬基ETF中，杠桿資金相對更青睞科創(chuàng)50ETF，融資凈買入額為4.80億元。主題/行業(yè)ETF中，杠桿資金在醫(yī)藥生物ETF中融資凈買入1.89億元。
我們根據(jù)ETF申購股票清單及個股北上資金日度資金流向數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了股票型ETF的北上資金等效流入情況。上周寬基ETF中，科創(chuàng)50ETF北上資金等效流入額相對較高。主題/行業(yè)ETF中，各類ETF總體上均呈等效凈流出狀態(tài)，其中科技ETF的北上資金等效凈流出額相對較低。
上周ETF市場產(chǎn)品申報依然火熱，12只ETF的申請材料被接收，包含跨境、行業(yè)主題、SmartBeta等類型ETF。上周信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF集中申報，其中華夏基金、華寶基金、匯添富基金均申報了中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF，廣發(fā)基金與易方達基金均申報了國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF。
據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)顯示的數(shù)據(jù)，上上周申報的4只上證科創(chuàng)100ETF獲批，基金管理人分別為鵬華基金、國泰基金、銀華基金、博時基金。上證科創(chuàng)板100指數(shù)，是從剔除科創(chuàng)50指數(shù)樣本后的科創(chuàng)板上市公司證券中選取100只市值中等且流動性較好的證券作為樣本編制而成。
主動權(quán)益、增強指數(shù)及股票多空型基金表現(xiàn)跟蹤
上周主動權(quán)益型基金整體上表現(xiàn)不佳，收益靠前的主動權(quán)益基金有:諾安多策略(320016.0F)、南方領(lǐng)航優(yōu)選A(011903.0F)、興業(yè)安保優(yōu)選(006366.0F)、中航軍民融合精選A (004926.0F)、華夏高端裝備龍頭A (015710.0F),上周收益率分別為: 2.86%、2.00%、1.58%、1.44%、1.39%。
滬深300增強指數(shù)型基金中，東方滬深300指數(shù)增強A上周業(yè)績優(yōu)異，相對基準的超額收益率為0.99%;中證500增強指數(shù)型基金中，光大保德信中證500指數(shù)增強A上周表現(xiàn)最好，相對業(yè)績基準的超額收益率為1.44%;中證1000增強指數(shù)型基金中，農(nóng)銀中證1000指數(shù)增強A表現(xiàn)最好，上周取得2.85%的超額收益率。國證2000增強指數(shù)型基金中，招商國證2000指數(shù)增強A取得了1.96%的超額收益率，表現(xiàn)最佳。
風險提示
以上結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風險;基金歷史業(yè)績不.代表未來; ETF二級市場價格波動風險。
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