>> 國金證券-基金量化觀察：中證2000指數(shù)正式發(fā)布，10只ETF同步申報-230815
| 上傳日期： |
2023/8/15 |
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| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
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作者： |
高智威,趙妍 |
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10只中證2000ETF集中申報
2023年8月10日，中證2000指數(shù)正式發(fā)布。中證2000指數(shù)從滬深市場中選取市值規(guī)模較小且流動性較好的2000只證券作為指數(shù)樣本。目前中證2000指數(shù)成分股中53.60%的成分股與國證2000重合，成分股在機械、機械、基礎化工、計算機、醫(yī)藥、電子等行業(yè)權(quán)重較高。相比于國證2000指數(shù)，中證2000指數(shù)成分股整體的市值水平更低。8月11日，10只中證2000ETF集中申報，基金管理人分別為廣發(fā)基金、匯添富基金、南方基金、嘉實基金、富國基金、國泰基金、易方達基金、博時基金、華泰柏瑞基金、華夏基金。
ETF市場回顧
從一級市場資金流動情況來看，上周已上市ETF資金凈流入合計477.98億元，股票型ETF、跨境ETF、債券型ETF、商品ETF均呈凈申購狀態(tài)，資金凈流入額分別為422.94億元、38.81億元、11.44億元、4.80億元。股票型ETF中,寬基ETF上周資金凈流入376.51億元，滬深300ETF資金凈流入173.20億元。
主題行業(yè)ETF上周資金凈流入42.92億元，其中科技、高端制造、醫(yī)藥生物等板塊資金凈流入,凈流入額分別為41.77億元、24.60億元、21.93億元，消費、周期、金融地產(chǎn)等板塊呈凈贖回狀態(tài)，凈流出額為0.29、4.79、18.66億元。
上周非貨幣ETF成交金額合計4557.62億元，較前一周回落?？萍寂c金融地產(chǎn)主題ETF周成交額大幅領(lǐng)先,遠超其他行業(yè)板塊。而寬基ETF中，滬深300ETF、中證1000ETF交易最為活躍。寬基ETF中，杠桿資金相對更青睞科創(chuàng)50ETF,融資凈買入額為3.33億元。主題/行業(yè)ETF中，杠桿資金在醫(yī)藥生物ETF中融資凈買入1.73億元。
我們根據(jù)ETF申購股票清單及個股北上資金日度資金流向數(shù)據(jù),統(tǒng)計了股票型ETF的北上資金等效流入情況。上周寬基ETF中，創(chuàng)業(yè)板ETF北上資金等效流入額相對較高。主題/行業(yè)ETF中，各類ETF總體上均呈等效凈流出狀態(tài)，其中醫(yī)藥生物ETF的北上資金等效凈流入額相對較高。
近期ETF市場產(chǎn)品申報與發(fā)行火熱。除了集中申報的10只中證2000ETF,4只上證科創(chuàng)板100ETF及2只中證全指集成電路ETF也迎來集中申報。易方達基金和廣發(fā)基金下周將發(fā)行2只上證科創(chuàng)板成長ETF。工銀基金、銀華基金、鵬華基金等均將發(fā)行增強策略ETF,其中銀華基金發(fā)行的中證800增強策略ETF是市場中首只以中證800指數(shù)為基準的.增強策略ETF,增強策略ETF產(chǎn)品體系更加豐富。
主動權(quán)益、增強指數(shù)及股票多空型基金表現(xiàn)跟蹤
上周主動權(quán)益型基金整體上表現(xiàn)不佳，收益靠前的主動權(quán)益基金有:民生加銀醫(yī)藥健康A (009898.0F)、大摩優(yōu)悅安和A(009893.0F)、東方阿爾法醫(yī)療健康A(014841.0F)、金信消費升級A(006692.0F)、景順長城國企價值A(018294.0F),上周收益率分別為: 2.01%、1.09%、1.01%、0.72%、0.49%。
滬深300增強指數(shù)型基金中，博道滬深300指數(shù)增強A上周業(yè)績優(yōu)異,相對基準的超額收益率為0.60%;中證500增.強指數(shù)型基金中，富榮中證500指數(shù)增強A.上周表現(xiàn)最好，相對業(yè)績基準的超額收益率為0.28%;中證1000增強指數(shù)型基金中，農(nóng)銀中證1000指數(shù)增強A表現(xiàn)最好，上周取得3.36%的超額收益率。國證2000增強指數(shù)型基金中，招商國證2000指數(shù)增強A取得了3.01%的超額收益率，表現(xiàn)最佳。
風險提示
以上結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風險;基金歷史業(yè)績不代表未來; ETF二級市場價格波動風險。
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