>> 華泰期貨-股票期權日報-230906
| 上傳日期: |
2023/9/6 |
大小: |
554KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
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作者: |
高天越 |
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市場分析 周二(9月5日),大盤低開后全天弱勢窄震,順周期方向集體調(diào)整制約指數(shù)向上空間,三大指數(shù)集體縮量收跌。盤面上,隨著中芯國際午后跳水,早盤較為逆勢的華為產(chǎn)業(yè)鏈集體沖高回落,除隆基指引新方向的BC電池概念外,大部分板塊均難有表現(xiàn),尾盤環(huán)保、核防治等舊題材小幅反抽難改大局。全天超3500股下跌,題材和權重行業(yè)延續(xù)性均難保證。截至收盤,上證指數(shù)跌0.71%報3154.37點,深證成指跌跌0.67%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.32%,北證50跌1.46%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)分別跌0.66%、0.41%。A股全天成交8059.7億元,環(huán)比略降;北向資金凈賣出逾46億元。 期權分析 1.成交量方面,50ETF期權成交量為108萬張,滬市300ETF期權成交量為76萬張,深市300ETF期權成交量為11萬張。 2.PCR方面,50ETF期權報0.88,處于近期中等位置;滬市300ETF期權報0.83,處于近期較低位置;深市300ETF期權報0.84,處于近期中等位置。 3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權為15.79%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權為15.53%,處于近期較高位置;深市300ETF期權為15.50%,處于近期較高位置。 4.平值期權隱含波動率方面,50ETF期權為15.89%,滬市300ETF期權為15.28%,深市300ETF期權為15.62%。 5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于97%價位,滬市300ETF期權最低點處于100%價位,深市300ETF期權最低點處于97%價位。 6.VIX方面,最新價報13.09點,處于近期較低位置。
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