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商品市場(chǎng)指數(shù)：
　　上周，商品市場(chǎng)行情回落，中信期貨商品指數(shù)下跌2.29%。黑色建材和農(nóng)產(chǎn)品板塊跌幅較大，指數(shù)分別下跌6.37%和4.54%。其中，黑色建材板塊純堿和玻璃價(jià)格反轉(zhuǎn)較強(qiáng)，主力合約價(jià)格跌幅分別達(dá)到12.66%和6.7%；農(nóng)產(chǎn)品板塊，三大油脂品種受本周即將公布的供需報(bào)告影響，跌幅較大。貴金屬和有色金屬板塊受美元指數(shù)走強(qiáng)，人民幣貶值影響較大，指數(shù)分別下跌1.42%和1.48%。
　　商品市場(chǎng)因子：
　　上周，動(dòng)量、期限結(jié)構(gòu)、持倉(cāng)因子和波動(dòng)率因子四大因子凈值分分回落，下跌幅度分別達(dá)到2.60%、1.98%、1.37%和1.28%。純堿、玻璃和尿素等品種價(jià)格反轉(zhuǎn)快速且強(qiáng)烈，中期時(shí)序動(dòng)量因子難以應(yīng)對(duì)，因此虧損較大。
　　團(tuán)隊(duì)特色策略：
　　基于Copula函數(shù)的套利策略本周表現(xiàn)優(yōu)異，策略?xún)糁堤嵘?.97%，主要盈利板塊為農(nóng)產(chǎn)品和貴金屬板塊。Hurst擇時(shí)策略和延展周期多因子波動(dòng)率加權(quán)策略出現(xiàn)回調(diào)，上周收益分別下跌0.39%和0.07%。在基于Hurst指數(shù)短期擇時(shí)策略中，主要盈利品種為橡膠、紙漿和鋁，主要虧損品種為純堿、苯乙烯和燃料油。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告中所涉及的算法和模型應(yīng)用僅為回溯舉例，并不構(gòu)成推薦建議。