>> 國金證券-基金量化觀察：汽車零部件主題ETF集中申報，中證2000ETF即將上市-230912
| 上傳日期： |
2023/9/12 |
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| 1533KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
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作者： |
高智威,趙妍 |
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ETF市場回顧
從一級市場資金流動情況來看，上周（2023.09.04-2023.09.08）已上市ETF資金凈流出合計11.91億元，股票型ETF資金凈流出63.13億元，跨境ETF、債券型ETF、商品ETF均呈凈申購狀態(tài)，資金凈流入額分別為26.80億元、19.95億元、4.47億元。股票型ETF中，寬基ETF上周資金大規(guī)模凈流出63.01億元，其中中證1000ETF與中證500ETF資金凈流出超過30億元。
主題行業(yè)ETF上周資金凈流入0.18億元，其中金融地產(chǎn)、醫(yī)藥生物等板塊資金凈流入，凈流入額分別為15.38億元、9.40億元，科技、周期、消費、高端制造等板塊呈凈贖回狀態(tài)，凈流出額分別為2.02、3.21、3.22、11.19億元。上周非貨幣ETF成交金額合計4244.38億元，較前一周成交額回落，科技主題ETF周成交額大幅領先。而寬基ETF中，科創(chuàng)50ETF、滬深300ETF交易最為活躍。寬基ETF中，杠桿資金相對更青睞科創(chuàng)50ETF，融資凈買入額為2.71億元。主題/行業(yè)ETF中，杠桿資金在醫(yī)藥生物ETF中融資凈買入0.69億元。
我們根據(jù)ETF申購股票清單及個股北上資金日度資金流向數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了股票型ETF的北上資金等效流入情況。上周寬基ETF中，創(chuàng)業(yè)板ETF北上資金等效流入額相對較高。主題/行業(yè)ETF中，高端制造ETF的北上資金等效凈流入額相對較高。
上周多只ETF集中申報，易方達基金、海富通基金、華夏基金均申報了中證汽車零部件主題ETF，博時基金與南方基金均申報了上證科創(chuàng)板芯片ETF，永贏基金與華夏基金也均申報了中證滬港深黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF。
主動權益、增強指數(shù)及股票多空型基金表現(xiàn)跟蹤
上周收益靠前的主動權益基金有：永贏高端裝備智選A（015789.OF）、東方阿爾法招陽A（011184.OF）、寶盈智慧生活A（011170.OF）、寶盈半導體產(chǎn)業(yè)A（017075.OF）、泓德高端裝備A（017866.OF），上周收益率分別為：8.73%、5.40%、4.48%、4.19%、3.82%。
滬深300增強指數(shù)型基金中，易方達滬深300精選增強A上周業(yè)績優(yōu)異，相對基準的超額收益率為1.22%；中證500增強指數(shù)型基金中，創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強A上周表現(xiàn)最好，相對業(yè)績基準的超額收益率為0.66%；中證1000增強指數(shù)型基金中，西部利得中證1000指數(shù)增強A表現(xiàn)最好，上周取得1.11%的超額收益率。國證2000增強指數(shù)型基金中，中歐國證2000指數(shù)增強A取得了0.44%的超額收益率，表現(xiàn)最佳。
風險提示
以上結果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風險；基金歷史業(yè)績不代表未來；ETF二級市場價格波動風險。
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