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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-230913
上傳日期:   2023/9/13 大小:   554KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周二(9月12日),大盤在早間緩步拾級后,午間央行罕見公布經(jīng)濟數(shù)據(jù)加速盤面波動,三大指數(shù)一度直線拉升齊漲逾1.2%,尾盤整體略有回落,量能未見匹配性放大。盤面上,午間8月經(jīng)濟數(shù)據(jù)超出市場預(yù)期后,北向資金大踏步進場回補倉位,但資金并未選擇基本面路徑的順周期方向,而反手選擇偏技術(shù)向的AI作為反彈先鋒,浪潮信息漲停炸板。券商雖有沖板個股及大市值龍頭帶隊,但量能并未匹配號召力有限。全天板塊漲跌并未因午間數(shù)據(jù)披露出現(xiàn)大的變化,超3700股普漲回血但炸板率奇高,“舊賽道”則成日內(nèi)最大贏家。截至收盤,上證指數(shù)漲0.84%報3142.78點,深證成指漲0.98%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.65%,北證50漲1.12%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)均漲近1%。A股全天成交8421.1億元,午后出現(xiàn)一定放量;北向資金凈買入22.44億元。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為75萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為71萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為12萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.77,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)報0.84,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)報0.76,處于近期較低位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為13.85%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為14.21%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為14.26%,處于近期中等位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為16.23%,滬市300ETF期權(quán)為15.92%,深市300ETF期權(quán)為16.01%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于97%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位。
  6.VIX方面,最新價報13.80點,處于近期較低位置
 
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