>> 海通證券-金融工程周報：大額買入與資金流向跟蹤-230920
| 上傳日期： |
2023/9/21 |
大小： |
920KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
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作者： |
馮佳睿,袁林青 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告，僅限高級會員查看 |
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證券的交易數(shù)據(jù)蘊藏豐富的信息。根據(jù)海通量化團隊前期發(fā)布的專題報告《選股因子系列研究（五十六）——買賣單數(shù)據(jù)中的Alpha》和《選股因子系列研究（五十七）——基于主動買入行為的選股因子》研究發(fā)現(xiàn)，大額買入或資金凈流入較高的證券，后期表現(xiàn)更好。本報告旨在通過交易明細數(shù)據(jù)構(gòu)建相關(guān)指標，跟蹤個股、指數(shù)、行業(yè)和ETF的大額買入和凈主動買入，以期從微觀角度捕捉投資者行為。
個股大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股為：光大嘉寶、普邦股份、瀚葉股份、南國置業(yè)、騰達建設(shè)。（本周報中，近5個交易日特指20230911至20230915。）個股凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的個股為：通源環(huán)境、百奧泰、興源環(huán)境、中國東航、江蘇銀行。
行業(yè)大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：銀行、綜合金融、鋼鐵、煤炭、綜合。
行業(yè)凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的中信一級行業(yè)為：醫(yī)藥、紡織服裝、鋼鐵、商貿(mào)零售、消費者服務(wù)。
ETF大額買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：招商中證紅利ETF、南方中證500ETF、南方中證申萬有色金屬ETF、廣發(fā)中證基建工程ETF、廣發(fā)中證傳媒ETF。
ETF凈主動買入跟蹤。近5個交易日排名前5的ETF為：華寶中證醫(yī)療ETF、華泰柏瑞紅利ETF、華寶中證銀行ETF、易方達滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、易方達滬深300非銀ETF。
風險提示。因子失效風險，模型誤設(shè)風險，市場系統(tǒng)性風險。
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