>> 東證期貨-股指期貨數(shù)據(jù)周報(滬深300、上證50、中證500、中證1000)-230926
| 上傳日期： |
2023/9/26 |
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| 12003KB |
| 格式： |
xls |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
常海晴 |
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股指市場點評
★股指市場行情：
本周市場行情回暖，滬深300和上證50指數(shù)上漲，中證500和中證1000指數(shù)繼續(xù)下跌。滬深300、上證50、中證500、中證1000指數(shù)分別變化0.81%、1.43%、-0.10%和-0.40%，IF、IH、IC的10月合約則分別收漲0.98%、1.65%和0.22%，IM的10月合約收跌-0.04%。
分行業(yè)看，食品飲料和非銀金融板塊貢獻了滬深300指數(shù)和上證50指數(shù)的的主要漲幅，有色金屬板塊貢獻了滬深300和上證50指數(shù)的主要跌幅，通信和非銀金融板塊貢獻了中證500的主要漲幅，通信和計算機貢獻了中證1000的主要漲幅，有色金屬和國防軍工貢獻了中證500和中證1000指數(shù)的主要跌幅。
★股指期貨基差情況跟蹤：
各品種基差顯著走強，各品種主力合約均升水。IF、IH、IC、IM剔除分紅的當季合約年化基差率周度均值分別為3.84%、3.21%、1.33%和-0.78%，較上周分別走強0.73%、0.39%、1.87%、1.47%。
基差升水帶來套利空間，推薦關(guān)注IF與300etf期現(xiàn)套利機會，IC、IM和對應指增產(chǎn)品的alpha套利機會。展期策略方面由于各品種基差走勢依然偏強，維持多遠空近的推薦，同時可以關(guān)注跨期反套策略。
★股指期貨成交持倉情況：
股指期貨成交環(huán)比下降。IF、IH、IC、IM總成交量周度均值分別為8.7萬手、5.8萬手、6.2萬手、6.2萬手，較上周均環(huán)比下降。會員持倉方面，IF、IC、IM均下行，IH前20會員持倉多空凈頭寸上行。
★股指期貨展期收益測算與持有合約推薦：
股指期貨所有品種展期策略均維持多遠空近的推薦。當前IF、IH維持contango，順期限結(jié)構(gòu)思路下推薦多頭持有遠季合約，空頭持有近月合約；IC、IM雖然維持Back結(jié)構(gòu)，但back結(jié)構(gòu)極淺且交割周呈現(xiàn)出多頭移倉力量更強的特點，故依然推薦多遠空近。上證50當月展期、下月展期、當季展期、下季展期的近20個交易日展期收益分別為0.0%、0.1%、0.0%和-0.2%，滬深300的分別為0.1%、0.0%、0.0%、0.0%，中證500的分別為0.4%、0.3%、0.4%、0.3%，中證1000的分別為0.2%、0.1%、0.1%和-0.1%。
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