>> 中信期貨-跟蹤周報：波動率、規(guī)模因子表現(xiàn)尚可-230925
| 上傳日期： |
2023/9/25 |
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| 1007KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
周通,蔣可欣,熊鷹 |
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最近一周的單因子表現(xiàn)(全行業(yè))：上周三大體系中流動比率、cumulative_range(累積收益率范圍)、alpha021 (趨勢類)表現(xiàn)最好。
單因子在時間序列上的表現(xiàn)：上周A股先抑后揚、后半程反彈攀升有力，30個中信一級行業(yè)中超過5成上漲。上周量價體系中，大部分因子負向選股風(fēng)格得到延續(xù)、但整體選股能力存在弱化。其中，波動率和規(guī)模因子全體表現(xiàn)優(yōu)于其他因子；財務(wù)體系中，流動比率因子延續(xù)之前的強預(yù)測能力，存貨周轉(zhuǎn)率因子預(yù)測能力微弱。
中信一級行業(yè)的單因子表現(xiàn)：上周通信漲幅最大，行業(yè)內(nèi)存貨周轉(zhuǎn)率、size_lncap(規(guī)模)、alpha021 (趨勢類)表現(xiàn)最好；國防軍工跌幅最大，行業(yè)內(nèi)每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額同比增長率、monthly share turnover (月?lián)Q手率)、alpha021 (趨勢類)表現(xiàn)最好
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