>> 中信期貨-FOF周報：市場震蕩回調(diào)，大盤價值領(lǐng)跌-231008
| 上傳日期： |
2023/10/9 |
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| 1329KB |
| 格式： |
pdf 共13頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
周通,蔣可欣,熊鷹 |
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重點(diǎn)回顧：節(jié)前一周權(quán)益市場震蕩回調(diào)，國內(nèi)市場指數(shù)大部分下行，近期指增超額環(huán)境偏好，指增策略周度表現(xiàn)相對較好；商品市場價格有所回落，農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)有所上漲，CTA套利策略周度表現(xiàn)相對較好。
權(quán)益市場：節(jié)前一周市場主要指數(shù)中，上證綜指的漲跌幅為-0.7%,恒生指數(shù)的漲跌幅為-1.37%,納斯達(dá)克的漲跌幅為0.06%,南華商品的漲跌幅為-0.33%,中證全債的漲跌幅為0.08%。上周中信一級行業(yè)指數(shù)中，醫(yī)藥、機(jī)械漲幅靠前，表現(xiàn)靠后的行業(yè)有非銀行金融、房地產(chǎn)。中信風(fēng)格指數(shù)部分上漲，其中成長風(fēng)格領(lǐng)漲，漲幅為0.28%；市場風(fēng)格指數(shù)全部下跌，其中大盤價值風(fēng)格領(lǐng)跌，跌幅為1.59%。
基金產(chǎn)品：公募基金中，股票型基金的漲跌幅為-0.46%，混合型基金的漲跌幅為-0.14%，債券型基金的漲跌幅為0.05%，商品ETF的漲跌幅為-3.05%，量化對沖型基金的漲跌幅為0.09%，QDII型基金的漲跌幅為-1.34%。私募基金中，截止2023年9月22日，股票多頭策略指數(shù)下跌0.05%；股票中性策略指數(shù)下跌0.01%；管理期貨策略指數(shù)下跌0.44%；宏觀策略指數(shù)下跌0.16%；債券策略指數(shù)上漲0.09%；多策略指數(shù)下跌0.05%；私募全市場指數(shù)下跌0.07%。
指標(biāo)跟蹤：節(jié)前一周IC合約、IM合約當(dāng)月和當(dāng)季對沖成本和IF當(dāng)月合約對沖成本均有所下降，IF當(dāng)季對沖成本有所上升。指增超額環(huán)境追蹤指標(biāo)中，兩市成交額走強(qiáng)，全A截面波動率走強(qiáng)，行業(yè)動量指標(biāo)走弱，超預(yù)期因子走強(qiáng)，風(fēng)格因子不穩(wěn)定性指標(biāo)維持低位。CTA策略跟蹤指標(biāo)中，中信期貨商品指數(shù)波動率滾動20日平均波動率持續(xù)底部震蕩，持倉因子走強(qiáng)，動量因子、波動率因子、期限結(jié)構(gòu)因子走弱。公募基金配置比例較高的行業(yè)為食品飲料、電力設(shè)備及新能源，配置比例較低的行業(yè)為綜合和商貿(mào)零售。
風(fēng)險提示：國際地緣政治沖突加??；美聯(lián)儲加息節(jié)奏超預(yù)期
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