>> 國泰君安期貨-潮汐指數(shù)運行月報(2023年9月)-231009
| 上傳日期: |
2023/10/9 |
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| 1140KB |
| 格式: |
pdf 共8頁 |
來源: |
國泰君安期貨 |
| 評級: |
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作者: |
趙景男 |
| 下載權限: |
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針對潮汐指數(shù)兩類應用方向進行分周期效果統(tǒng)計,分別為多空擇時的絕對收益角度與擇時對沖的相對績效角度。 9月市場處于區(qū)間震蕩,策略整體表現(xiàn)較平穩(wěn)。 未來判斷上,此處時點按當前策略結論解讀,市場仍需耐心對待。 風險提示: 策略為日頻更新的中期右側擇時因子,故市場反復震蕩及趨勢拐點通常會形成一定的交易磨損與擇時回撤,另外,事件沖擊因素導致的短期市場變化亦會對策略短期表現(xiàn)帶來較強的隨機性影響。
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