>> 光大證券-金融工程市場(chǎng)跟蹤周報(bào)：北向配置盤轉(zhuǎn)為凈流入，短線交易情緒逐步企穩(wěn)-231014
| 上傳日期： |
2023/10/15 |
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| 2442KB |
| 格式： |
pdf 共23頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
祁嫣然 |
| 下載權(quán)限： |
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本周市場(chǎng)核心觀點(diǎn)與市場(chǎng)復(fù)盤：
本周（2023.10.09-2023.10.13，下同）市場(chǎng)延續(xù)震蕩，資金面先抑后揚(yáng)，周內(nèi)資金交易情緒有所好轉(zhuǎn)。整體來看，北向資金、ETF資金周度皆出現(xiàn)凈流出，北向資金凈流出規(guī)模環(huán)比上一交易周有所減少；北向資金配置盤本周最后兩個(gè)交易日轉(zhuǎn)為凈流入。ETF資金方面，大盤寬基ETF與中小盤寬基ETF出現(xiàn)分化，大盤寬基ETF凈流入、中小盤寬基ETF大幅凈流出。
資金面對(duì)大盤走勢(shì)尚未形成向上共識(shí)下，市場(chǎng)或難向更為激進(jìn)的方向演繹，短期震蕩仍為主線。持續(xù)看好公募抱團(tuán)風(fēng)格、紅利主題投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注醫(yī)藥、消費(fèi)、電力設(shè)備等板塊，中長(zhǎng)線仍持續(xù)看好中特估配置機(jī)會(huì)。
本周主要寬基指數(shù)漲跌互現(xiàn)，上證綜指下跌0.72%，上證50下跌0.72%，滬深300下跌0.71%，中證500下跌1.01%，中證1000上漲0.05%，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.36%。
截至2023年10月13日，寬基指數(shù)來看，創(chuàng)業(yè)板指處于估值分位數(shù)“安全”等級(jí)，其余寬基指數(shù)處于估值分位數(shù)“適中”等級(jí)。
中信一級(jí)行業(yè)分類來看，鋼鐵、商貿(mào)零售、電子、傳媒處于估值分位數(shù)“危險(xiǎn)”等級(jí)；石油石化、煤炭、有色金屬、基礎(chǔ)化工、機(jī)械、電力設(shè)備及新能源、家電、通信處于估值分位數(shù)“安全”等級(jí)。
從量能擇時(shí)信號(hào)來看，截至10月13日，中證1000指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板指量能擇時(shí)信號(hào)為看多觀點(diǎn)，其余寬基指數(shù)量能擇時(shí)信號(hào)為看空觀點(diǎn)。
從滬深300上漲家數(shù)占比擇時(shí)跟蹤來看，該指標(biāo)最近一周振蕩，上漲家數(shù)占比在50%水平。從動(dòng)量情緒指標(biāo)走勢(shì)來看，快線慢線同步向上，快線處于慢線之上，預(yù)計(jì)在未來一段時(shí)間內(nèi)將維持看多信號(hào)。從均線情緒指標(biāo)來看，短期內(nèi)滬深300指數(shù)處于情緒非景氣區(qū)間。
資金面跟蹤：
機(jī)構(gòu)調(diào)研來看，本周受到機(jī)構(gòu)關(guān)注程度最高的前5大個(gè)股依次為航天宏圖（207家）、中科創(chuàng)達(dá)（195家）、匯川技術(shù)（177家）、鍵凱科技（167家）和萬業(yè)企業(yè)（148家）。
北向資金凈流入-131.44億元，其中滬股通凈流入-67.44億元，深股通凈流入-64.0億元。本周南向資金凈流入81.36億港元，其中滬市港股通凈流入34.09億港元，深市港股通凈流入47.27億港元。
股票型ETF本周收益中位數(shù)為-0.63%，資金凈流出124.96億元。港股ETF本周收益中位數(shù)為2.61%，資金凈流入4.28億元。跨境ETF本周收益中位數(shù)為3.08%，資金凈流出0.90億元。商品型ETF本周收益中位數(shù)為1.03%，資金凈流入1.96億元。
截至2023年10月13日，基金抱團(tuán)分離度周環(huán)比下降。最近一周抱團(tuán)股和抱團(tuán)基金超額收益環(huán)比上一交易周小幅下降。
風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。
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