>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-231017
| 上傳日期: |
2023/10/17 |
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| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市場分析 周一(10月16日),市場震蕩下跌,深證成指跌逾1%,創(chuàng)業(yè)板指跌2%,雙雙創(chuàng)出逾三年新低。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈下挫,光刻機方向領(lǐng)跌;新能源題材普跌。上證指數(shù)收跌0.46%報3073.81點,萬得全A跌0.88%。市場成交額8138億元,北向資金實際凈賣出64.77億元。油氣產(chǎn)業(yè)鏈逆勢爆發(fā),貝肯能源、仁智股份、通源石油等多股漲停。貴金屬受資金追捧,四川黃金漲停。華為概念股仍表現(xiàn)活躍,圣龍股份7連板。汽車零部件走強,常青股份、泉峰汽車等多股漲停。整車股同樣活躍,北汽藍谷漲停。減肥藥概念依舊活躍,雙鷺藥業(yè)、百花醫(yī)藥等漲停。代糖概念午后發(fā)力,百龍創(chuàng)園、保齡寶漲停。個股方面,ST天山或?qū)ⅰ耙字鳌?,股價連續(xù)3日20cm漲停。 期權(quán)分析 1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為154萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為116萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為18萬張。 2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.78,近90日分位數(shù)為21.11%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)報0.96,近90日分位數(shù)為88.89%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報0.93,近90日分位數(shù)為72.22%,處于近期較高位置。 3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為13.14%,近90日分位數(shù)為26.67%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為11.88%,近90日分位數(shù)為12.22%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)為11.75%,近90日分位數(shù)為12.22%,處于近期較低位置。 4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為14.77%,滬市300ETF期權(quán)為14.44%,深市300ETF期權(quán)為14.54%。 5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于97%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位。 6.VIX方面,最新價報19.32點,近90日分位數(shù)為100.00%,處于近期較高位置。
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