>> 中信證券-指數(shù)研究統(tǒng)計月報2023年10月：中證發(fā)布國新港股通央企紅利指數(shù)-231016
| 上傳日期： |
2023/10/17 |
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| 格式： |
pdf 共1頁 |
來源： |
中信證券 |
| 評級： |
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作者： |
趙文榮,顧晟曦,史周 |
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2023年9月，全球權(quán)益資產(chǎn)和債券資產(chǎn)普遍下跌，A股市場煤炭和石油石化行業(yè)漲幅較大。金融地產(chǎn)板塊在9月跌幅較大。權(quán)益類基金核心池指數(shù)中CIS500類增強(量化)基金指數(shù)表現(xiàn)較好，純債基金核心池指數(shù)表現(xiàn)相對穩(wěn)定。REITs組合模擬表現(xiàn)普遍下跌，期權(quán)組合模擬表現(xiàn)中實值備兌組合表現(xiàn)較好。
▍主要寬基及中信指數(shù)動態(tài)：2023年9月，1）中證指數(shù)公司新發(fā)布33條股票指數(shù)，其中2條為股票指數(shù)；2）新發(fā)指數(shù)中，國新港股通央企紅利指數(shù)選取港股通范圍內(nèi)分紅穩(wěn)定且股息率較高的50只央企上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映港股通范圍內(nèi)股息率較高的央企上市公司的整體表現(xiàn)。自2016年12月至2023年9月末，國新港股通央企紅利全收益指數(shù)年化收益率約為6.64%；3）我們對滬深兩市共16只股票的中信行業(yè)分類歸屬進行了調(diào)整，其中14只為新股。
▍全球權(quán)益類資產(chǎn)和債券資產(chǎn)普遍下跌：考慮匯率折算，2023年9月，1）滬深300下跌1.96%，中證500下跌0.82%，恒生指數(shù)下跌4.97%，恒生國企指數(shù)下跌2.27%；海外權(quán)益資產(chǎn)收益相對低于國內(nèi)，標(biāo)普500下跌4.53%，納斯達克100下跌5.12%；2）債券資產(chǎn)中法國10Y國債跌幅較大，收益率為-8.19%；3）商品和黃金資產(chǎn)中，SPGS原油漲幅最大，為10.90%。
▍一級行業(yè)表現(xiàn)分化明顯：2023年9月，1）一級行業(yè)漲幅最大和跌幅最大的行業(yè)分別為煤炭（9.58%）和傳媒（-7.10%）；二級行業(yè)漲幅和跌幅最大的行業(yè)分別為煤炭開采洗選（10.6%）和漁業(yè)（-13.2%）；2）上下游產(chǎn)業(yè)鏈、風(fēng)格和產(chǎn)業(yè)板塊中收益率最高的分別是TMT指數(shù)、周期風(fēng)格指數(shù)和科技產(chǎn)業(yè)指數(shù)，分別為0.53%、0.10%和0.53%，收益率最低的分別是金融地產(chǎn)指數(shù)、金融風(fēng)格指數(shù)和消費產(chǎn)業(yè)指數(shù)，分別為-0.94%、-0.93%和-1.34%。
▍基金核心池指數(shù)除短債基金核心池指數(shù)外普遍下跌：2023年9月，1）權(quán)益類基金核心池指數(shù)中跌幅最小的是CIS500類增強(量化)基金指數(shù)，約為-0.45%；2）股債配置類基金核心池指數(shù)中，跌幅最小的是CIS股債能力保守基金指數(shù)，收益率約為-0.22%；3）固收+及純債基金核心池指數(shù)表現(xiàn)相對穩(wěn)定，純債基金核心池指數(shù)收益率在-0.18%到0.03%之間；4）REITs組合模擬表現(xiàn)今年以來不佳，股息率約為4%。
▍風(fēng)險因素：歷史數(shù)據(jù)不代表未來表現(xiàn)；指數(shù)數(shù)據(jù)因可得性問題等因素出現(xiàn)錯誤或不完整；部分指數(shù)回溯歷史較短，可能影響結(jié)論的準(zhǔn)確性
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