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>> 招商證券-債市讀心術(shù)周度跟蹤-231020
上傳日期:   2023/10/21 大?。?/td>   349KB
格式:   pdf  共5頁 來源:   招商證券
評級:   -- 作者:   尹睿哲,劉冬
下載權(quán)限:   此報(bào)告為加密報(bào)告
利率擇時(shí)模型信號:模型總體看利率上行。波動信號由2023年7月11日開始看利率上行,趨勢信號由2023年9月6日開始看利率上行,模型總體看利率上行。本信號為量化模型客觀運(yùn)行結(jié)果(具體算法參見《債市博弈論(一):讀懂“價(jià)格語言”》),謹(jǐn)供參考。
  基金久期降至3月以來低位。10月16日至10月20日,公募基金久期中位值下降0.09至2.52,降至3月以來新低。
  機(jī)構(gòu)分歧度繼續(xù)上升。10月16日至10月20日,招商久期分歧度指數(shù)上升至0.53,為今年2月下旬以來最高值。(久期計(jì)算方法詳見報(bào)告《如何跟蹤“市場久期”?——基于“比值法的模型構(gòu)造”》,《再議“市場久期”——基于“成分法”的模型構(gòu)建》)。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:統(tǒng)計(jì)遺漏,模型失效
  
 
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