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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-231023
上傳日期:   2023/10/22 大小:   536KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周五(10月20日),三大股指低開低走,繼續(xù)刷新階段新低,滬指失守3000點,科技股全線回調(diào),新能源賽道回暖。上證指數(shù)收跌0.74%報2983.06點,時隔近一年再次收在3000點以下;萬得全A跌0.85%。市場成交額7323.1億元;北向資金實際凈賣出16.46億元,本周凈賣出超240億元。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈逆勢走強,江特電機、恩捷股份等多股漲停。華為汽車概念局部活躍,圣龍股份強勢11連板。風電概念股活躍,大金重工等漲停。地產(chǎn)股表現(xiàn)出色,金科股份等漲停。石墨概念盤中異動,德爾未來、華麗家族漲停。醫(yī)藥行業(yè)低迷,百花醫(yī)藥、莎普愛思等跌停。6G、光刻機、算力等科技題材盡數(shù)回調(diào)。本周,滬指累跌3.4%,深成指、創(chuàng)業(yè)板指跌近5%。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為248萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為186萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為29萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報1.00,近90日分位數(shù)為98.89%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報1.02,近90日分位數(shù)為95.56%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報0.85,近90日分位數(shù)為55.56%,處于近期中等位置。
  3.標的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為15.99%,近90日分位數(shù)為75.56%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)為13.53%,近90日分位數(shù)為52.22%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為13.32%,近90日分位數(shù)為47.78%,處于近期中等位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為18.20%,滬市300ETF期權(quán)為17.71%,深市300ETF期權(quán)為17.69%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位。
  6.VIX方面,最新價報21.40點,近90日分位數(shù)為100.00%,處于近期較高位置。
  
 
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