>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-231024
| 上傳日期： |
2023/10/24 |
大小： |
547KB |
| 格式： |
pdf 共6頁 |
來源： |
華泰期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
高天越 |
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市場分析
周一（10月23日），三大指數(shù)低開低走，盤中跌逾2%，均連續(xù)創(chuàng)出階段新低，科創(chuàng)50則刷新歷史新低。市場逾4700股下跌。上證指數(shù)收跌1.47%報2939.29點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.69%，科創(chuàng)50指數(shù)跌2.51%，萬得全A跌1.74%。市場成交額7218億元。衛(wèi)星通信概念逆勢走強，中國衛(wèi)通、天銀機電等多股漲停。華為概念股逞強，榮科科技等多股漲停，華為汽車概念局部活躍，圣龍股份12連板。AI芯片概念大跌，寒武紀(jì)-U錄得20cm跌停。CPO概念股重挫，劍橋科技連續(xù)兩日跌停。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈大幅回調(diào)，稀土永磁指數(shù)跌幅明顯；算力指數(shù)大跌，超訊通信跌停。光伏產(chǎn)業(yè)鏈走弱。個股方面，富士康被調(diào)查，工業(yè)富聯(lián)一字跌停。
期權(quán)分析
1.成交量方面，50ETF期權(quán)成交量為268萬張，滬市300ETF期權(quán)成交量為200萬張，深市300ETF期權(quán)成交量為33萬張。
2.PCR方面，50ETF期權(quán)報0.82，近90日分位數(shù)為35.56%，處于近期中等位置；滬市300ETF期權(quán)報0.96，近90日分位數(shù)為88.89%，處于近期較高位置；深市300ETF期權(quán)報0.87，近90日分位數(shù)為57.78%，處于近期中等位置。
3.標(biāo)的物歷史波動率方面，50ETF期權(quán)為16.07%，近90日分位數(shù)為75.56%，處于近期較高位置；滬市300ETF期權(quán)為13.80%，近90日分位數(shù)為58.89%，處于近期中等位置；深市300ETF期權(quán)為13.73%，近90日分位數(shù)為56.67%，處于近期中等位置。
4.平值期權(quán)隱含波動率方面，50ETF期權(quán)為18.42%，滬市300ETF期權(quán)為18.06%，深市300ETF期權(quán)為18.22%。
5.隱含波動率微笑方面，50ETF微笑曲線最低點處于100%價位，滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位，深市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位。
6.VIX方面，最新價報21.71點，近90日分位數(shù)為100.00%，處于近期較高位置
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