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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　大類因子表現(xiàn)上，本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是成長、盈利、分析師。中證500內(nèi)，超額收益較好的是估值、市值、分析師。全市場內(nèi)，超額收益較好的是市值、成長、超預(yù)期。滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為-1.7%；本年超額收益為-4.3%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為0.4%；本年超額收益為0.04%。
　　摘要：
　　公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2023年10月27日,滬深300增強(qiáng)基金本年收益排名前五的是國金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（167601.OF）、匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（005530.OF）、長信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（005137.OF）、富國滬深300增強(qiáng)A（100038.OF）、博道滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（007044.OF),本年收益分別為1.06%、-2.67%、-2.77%、-3.2%和-3.37%,相對滬深300指數(shù)的超額收益分別為9.05%、5.32%、5.21%、4.79%和4.62%。中證500增強(qiáng)基金本年收益排名前五的是華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A（007994.OF）、華夏中證500指數(shù)智選A（013233.OF）、長城中證500指數(shù)增強(qiáng)A（006048.OF）、西部利得中證500指數(shù)增強(qiáng)A（502000.SH）、光大保德信中證500指數(shù)增強(qiáng)A（013639.OF),本年收益分別為3%、2.77%、2.4%、0.56%和0.41%,相對中證500指數(shù)的超額收益分別為9.35%、9.12%、8.75%、6.91%和6.76%。
　　單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)，本周（2023-10-23至2023-10-27）超額收益較好的因子是EP分位數(shù)、20日換手率、一個(gè)月特質(zhì)波動(dòng)率。中證500內(nèi)，本周超額收益較好的因子是EP分位數(shù)、20日換手率、一個(gè)月特質(zhì)波動(dòng)率。全市場內(nèi)，本周超額收益較好的因子是過去60日盈利調(diào)整、市凈率倒數(shù)、前三高管薪酬。
　　大類因子表現(xiàn)。本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是成長、盈利、分析師。中證500內(nèi)，超額收益較好的是估值、市值、分析師。全市場內(nèi)，超額收益較好的是市值、成長、超預(yù)期。
　　指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)。截至2023年10月27日，滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-0.23%，滬深300收益1.48%，超額收益為-1.7%；本年收益-12.29%，滬深300收益-7.99%，超額收益為-4.3%，超額收益最大回撤為-5.44%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益1.66%，中證500收益1.26%，超額收益為0.4%；本年收益-6.31%，中證500收益-6.35%，超額收益為0.04%，超額收益最大回撤為-5.43%。
　　附錄。（1）單因子歷史表現(xiàn)。（2）大類因子歷史表現(xiàn)。（3）指數(shù)增強(qiáng)組合歷史表現(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)。