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股指期貨
　　上周各大股指期貨走勢延續(xù)分化。上證50期貨及指數(shù)漲跌幅分別為-0.66%、-0.72%。滬深300期貨及指數(shù)漲跌幅分別為-0.81%、-0.71%。
　　中證500期貨及指數(shù)漲跌-0.9%、-1.01%。中證1000期貨及指數(shù)漲跌幅0.15%、0.05%（股指期貨收益均包含展期收益）。
　　上周股指期貨價差（當月-次月）表現(xiàn)分化，IH、IF、IM價差邊際上升、IC價差下降，表明期貨投資者情緒亦有結構性分化。
　　上周各大股指期貨持倉量和成交量整體上升。其中IC、IF、IH、IM周度平均持倉量較上上周分別變動-382、11704、2964、693手，日均成交量較上上周分別變動7322、13006、4762、1339手，期貨整體交易活躍度比上上周上升。
　　期權
　　上周上證50ETF漲跌-0.66%，成交量為3122.86萬手。上證50ETF期權合約成交量共成交7200119張，其中認購期權成交3985095張，認沽期權成交3215024張，認沽認購比率為0.81。最活躍的期權合約分別為上證50ETF購10月2.60，上證50ETF沽10月2.60。上證50期權合約的隱含波動率均值為16.21%。
　　上周VIX收于15.5，較上上周基本持平、維持低位，國內投資者對預期風險擔憂較低。上周CBOEVIX收于19.32，較上上周邊際上升，海外投資者預期風險上升。上周黑天鵝指數(shù)與前一周基本持平，收于99.93，表明國內投資者對于未來發(fā)生極端尾部風險的擔憂程度整體較低。
　　融資融券
　　上周兩融市場所呈現(xiàn)的特征為：上周滬深A股融資融券整體規(guī)模與上上周相比略有上升，截止2023年10月12日融資融券余額為16248.06億元，前值（2023年9月27日融資融券余額）為16109.98億元，兩融余額相對A股流通市值為2.33%。從整體規(guī)模和交易額來看，兩融市場整體活力基本持平。
　　上周兩融凈流入金額最高的行業(yè)為電子、計算機、電力設備等，凈流出金額最高的行業(yè)為農林牧漁、非銀金融、建筑材料等。
　　風險提示：本結論僅由量化模型得出，與研究所策略觀點不重合，有關研究所策略團隊上述板塊結論請參考相關策略報告。