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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　上周各大股指期貨走勢(shì)分化；期貨投資者整體情緒維持較高水平，成交活躍度下降；國內(nèi)投資者預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)概率較低，海外投資者預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)概率提升；兩融市場整體活力較上上周基本持平。
　　摘要：
　　股指期貨
　　上周各大股指期貨走勢(shì)分化。上證50期貨及指數(shù)漲跌幅分別為2.26%、-1.72%。滬深300期貨及指數(shù)漲跌幅分別為-1.65%、-1.32%。中證500期貨及指數(shù)漲跌-0.55%、-0.14%。中證1000期貨及指數(shù)漲跌幅0.16%、0.4%（股指期貨收益均包含展期收益）。
　　上周股指期貨價(jià)差（當(dāng)月-次月）表現(xiàn)分化，IM價(jià)差上升、IC價(jià)差基本維持水平、IF、IH價(jià)差下降，表明期貨投資者情緒亦有結(jié)構(gòu)性分化。
　　上周各大股指期貨持倉量和成交量整體下降。其中IC、IF、IH、IM周度平均持倉量較上上周分別變動(dòng)-5424、3861、1161、-749手，日均成交量較上上周分別變動(dòng)-13205、-15548、-11500、-9196手，期貨整體交易活躍度比上上周下降。
　　期權(quán)
　　上周上證50ETF漲跌-1.94%，成交量為2859.24萬手。上證50ETF期權(quán)合約成交量共成交3509897張，其中認(rèn)購期權(quán)成交1987598張，認(rèn)沽期權(quán)成交張，認(rèn)沽認(rèn)購比率為0.77。最活躍的期權(quán)合約分別為上證50ETF購9月2.60，上證50ETF沽10月2.55。
　　上周VIX收于16.46，較上上周基本持平，國內(nèi)投資者對(duì)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂較低。上周CBOEVIX收于17.34，較上上周上升，受美聯(lián)儲(chǔ)聯(lián)邦基金利率預(yù)期影響，海外投資者預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)上升。上周黑天鵝指數(shù)與前一周基本持平，收于99.78，表明國內(nèi)投資者對(duì)于未來發(fā)生極端尾部風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂程度整體較低。
　　融資融券
　　上周兩融市場所呈現(xiàn)的特征為：上周滬深A(yù)股融資融券整體規(guī)模與上上周相比略有下降，截止2023年9月27日融資融券余額為16109.98億元，前值（2023年9月21日融資融券余額）為16077.24億元，兩融余額相對(duì)A股流通市值為2.34%。從整體規(guī)模和交易額來看，兩融市場整體活力基本持平。
　　上周兩融凈流入金額最高的行業(yè)為電子、汽車、通信等，凈流出金額最高的行業(yè)為銀行、公用事業(yè)、煤炭等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本結(jié)論僅由量化模型得出，與研究所策略觀點(diǎn)不重合，有關(guān)研究所策略團(tuán)隊(duì)上述板塊結(jié)論請(qǐng)參考相關(guān)策略報(bào)告。