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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　大類因子表現(xiàn)上，本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是估值、北向、價(jià)量。中證500內(nèi)，超額收益較好的是估值、市值、公司治理。全市場(chǎng)內(nèi)，超額收益較好的是估值、北上資金、公司治理。滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為0.07%；本年超額收益為-1.35%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為0.28%；本年超額收益為0.77%。
　　摘要：
　　公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2023年9月15日,滬深300增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是國(guó)金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（167601.OF）、興全滬深300LOF（163407.SZ）、長(zhǎng)信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（005137.OF）、匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（005530.OF）、中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（003015.OF),本年收益分別為4.57%、1.91%、1.45%、0.94%和0.16%,相對(duì)滬深300指數(shù)的超額收益分別為8.77%、6.11%、5.65%、5.15%和4.36%。中證500增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A（007994.OF）、華夏中證500指數(shù)智選A（013233.OF）、長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A（006048.OF）、光大保德信中證500指數(shù)增強(qiáng)A（013639.OF）、富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)（007943.OF),本年收益分別為6.1%、5.91%、5.37%、4.04%和3.75%,相對(duì)中證500指數(shù)的超額收益分別為8.83%、8.64%、8.1%、6.77%和6.47%。
　　單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)，本周（2023-09-11至2023-09-15）超額收益較好的因子是市凈率倒數(shù)、市盈率倒數(shù)、20日換手率。中證500內(nèi)，本周超額收益較好的因子是市凈率倒數(shù)、市盈率倒數(shù)、20日換手率。全市場(chǎng)內(nèi)，本周超額收益較好的因子是市凈率倒數(shù)、股息率、20日換手率。
　　大類因子表現(xiàn)。本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是估值、北向、價(jià)量。中證500內(nèi)，超額收益較好的是估值、市值、公司治理。全市場(chǎng)內(nèi)，超額收益較好的是估值、北上資金、公司治理。
　　指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)。截至2023年9月15日，滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-0.76%，滬深300收益-0.83%，超額收益為0.07%；本年收益-5.56%，滬深300收益-4.21%，超額收益為-1.35%，超額收益最大回撤為-3.36%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益0.21%，中證500收益-0.07%，超額收益為0.28%；本年收益-1.95%，中證500收益2.73%，超額收益為0.77%，超額收益最大回撤為-5.24%。
　　附錄。（1）單因子歷史表現(xiàn)。（2）大類因子歷史表現(xiàn)。（3）指數(shù)增強(qiáng)組合歷史表現(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)。