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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　大類(lèi)因子表現(xiàn)上，本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是分析師、市值、成長(zhǎng)。中證500內(nèi)，超額收益較好的是分析師、成長(zhǎng)、盈利。全市場(chǎng)內(nèi)，超額收益較好的是市值、成長(zhǎng)、超預(yù)期。滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為0.12%；本年超額收益為0.57%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為0.27%；本年超額收益為0.62%。
　　摘要：
　　公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2023年9月1日,滬深300增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是國(guó)金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（167601.OF）、興全滬深300LOF（163407.SZ）、長(zhǎng)信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（005137.OF）、匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（005530.OF）、中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（003015.OF),本年收益分別為4.73%、3.67%、3.43%、2.42%和2.14%,相對(duì)滬深300指數(shù)的超額收益分別為6.8%、5.74%、5.5%、4.49%和4.21%。中證500增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A（007994.OF）、華夏中證500指數(shù)智選A（013233.OF）、長(zhǎng)城中證500指數(shù)增強(qiáng)A（006048.OF）、光大保德信中證500指數(shù)增強(qiáng)A（013639.OF）、富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)（007943.OF),本年收益分別為5.8%、5.65%、5.39%、4.79%和3.48%,相對(duì)中證500指數(shù)的超額收益分別為7.74%、7.59%、7.33%、6.73%和5.42%。
　　單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)，本周（2023-08-28至2023-09-01）超額收益較好的因子是分析師覆蓋度、單季度歸母凈利潤(rùn)超分析師預(yù)期幅度、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外單季度歸母凈利潤(rùn)。中證500內(nèi)，本周超額收益較好的因子是分析師覆蓋度、單季度歸母凈利潤(rùn)超分析師預(yù)期幅度、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外單季度歸母凈利潤(rùn)。全市場(chǎng)內(nèi)，本周超額收益較好的因子是一個(gè)月漲跌幅、分析師覆蓋度、EP分位數(shù)。
　　大類(lèi)因子表現(xiàn)。本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是分析師、市值、成長(zhǎng)。中證500內(nèi)，超額收益較好的是分析師、成長(zhǎng)、盈利。全市場(chǎng)內(nèi)，超額收益較好的是市值、成長(zhǎng)、超預(yù)期。
　　指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)。截至2023年9月1日，滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益2.34%，滬深300收益2.22%，超額收益為0.12%；本年收益-2.64%，滬深300收益-2.07%，超額收益為-0.57%，超額收益最大回撤為-3.36%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益3.31%，中證500收益3.04%，超額收益為0.27%；本年收益-1.32%，中證500收益-1.94%，超額收益為0.62%，超額收益最大回撤為-4.96%。
　　附錄。（1）單因子歷史表現(xiàn)。（2）大類(lèi)因子歷史表現(xiàn)。（3）指數(shù)增強(qiáng)組合歷史表現(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)。