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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　上周各大股指期貨延續(xù)下行；期貨投資者整體情緒維持較高水平，成交活躍度略下降，可以關(guān)注跨期正套機(jī)會(huì)；國內(nèi)投資者風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期尚未緩解，海外投資者預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)概率邊際下降；兩融市場整體活力較上上周繼續(xù)上升。
　　摘要：
　　股指期貨
　　上周各大股指期貨延續(xù)下行。上證50期貨及指數(shù)漲跌幅分別為0.65%、-0.89%。滬深300期貨及指數(shù)漲跌幅分別為-1.82%、-1.98%。中證500期貨及指數(shù)漲跌幅-3.44%、-3.4%。中證1000期貨及指數(shù)漲跌幅-4.01%、-3.89%（股指期貨收益均包含展期收益）。
　　上周IH、IF、IC、IM股指期貨價(jià)差（當(dāng)月-次月）基本持平，各品種價(jià)差均維持負(fù)值區(qū)間，表明期貨投資者整體情緒較高。各品種跨期價(jià)差達(dá)到歷史極端位置，可以關(guān)注股指期貨跨期正套投資機(jī)會(huì)。
　　上周各大股指期貨持倉量上升，成交量下降。其中IC、IF、IH、IM周度平均持倉量較上上周分別變動(dòng)10252、5119、1626、7712手，日均成交量較上上周分別變動(dòng)-3868、-3150、-3538、-3860手，期貨整體交易活躍度比上上周略下降。
　　期權(quán)
　　上周上證50ETF漲跌-0.66%，成交量為4169.02萬手。上證50ETF期權(quán)合約成交量共成交10688499張，其中認(rèn)購期權(quán)成交5883834張，認(rèn)沽期權(quán)成交4804665張，認(rèn)沽認(rèn)購比率為0.82。最活躍的期權(quán)合約分別為上證50ETF購8月2.55，上證50ETF沽8月2.55。上周期權(quán)隱含率算數(shù)平均值為15.55%。
　　上周上證50VIX收于21.07，較上上周繼續(xù)邊際上升，國內(nèi)投資者對預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂尚未緩解。上周CBOEVIX收于15.68，較上上周邊際下降，海外投資者預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)下降。上周黑天鵝指數(shù)與前一周基本持平，收于99.53，表明國內(nèi)投資者對于未來發(fā)生極端尾部風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂程度整體較低。
　　融資融券
　　上周兩融市場所呈現(xiàn)的特征為：上周融資融券整體規(guī)模與上上周相比略有下降，截止2023年8月24日融資融券余額為15676.24億元，前值（2023年8月17日融資融券余額）為15791.78億元，兩融余額相對A股流通市值為2.28%。從整體規(guī)模和交易額來看，兩融市場整體活力持續(xù)上升。
　　上周兩融凈流入金額最高的行業(yè)為銀行、建筑裝飾、輕工等，凈流出金額最高的行業(yè)為電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本結(jié)論僅由量化模型得出，與研究所策略觀點(diǎn)不重合，有關(guān)研究所策略團(tuán)隊(duì)上述板塊結(jié)論請參考相關(guān)策略報(bào)告。