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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　上周各大股指期貨回升；期貨投資者整體情緒維持較高水平，成交活躍度回升，可以關(guān)注跨期正套機(jī)會(huì)；國內(nèi)投資者風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期有所緩解，海外投資者預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)概率較低；兩融市場(chǎng)整體活力較上上周基本持平。
　　摘要：
　　股指期貨
　　上周各大股指期貨回升。上證50期貨及指數(shù)漲跌幅分別為1.65%、1.89%。滬深300期貨及指數(shù)漲跌幅分別為2.05%、2.22%。中證500期貨及指數(shù)漲跌幅2.92%、3.04%。中證1000期貨及指數(shù)漲跌幅3.76%、3.88%（股指期貨收益均包含展期收益）。
　　上周IH、IF、IC、IM股指期貨價(jià)差（當(dāng)月-次月）基本持平，各品種價(jià)差均維持負(fù)值區(qū)間，表明期貨投資者整體情緒較高。各品種跨期價(jià)差達(dá)到歷史極端位置，可以關(guān)注股指期貨跨期正套投資機(jī)會(huì)。
　　上周各大股指期貨持倉量整體上升，成交量上升。其中IC、IF、IH、IM周度平均持倉量較上上周分別變動(dòng)-821、11595、741、9059手，日均成交量較上上周分別變動(dòng)4312、5847、2684、13544手，期貨整體交易活躍度比上上周大幅回升。
　　期權(quán)
　　上周上證50ETF漲跌1.83%，成交量為4972.77萬手。上證50ETF期權(quán)合約成交量共成交8861534張，其中認(rèn)購期權(quán)成交5219396張，認(rèn)沽期權(quán)成交3642138張，認(rèn)沽認(rèn)購比率為0.70。最活躍的期權(quán)合約分別為上證50ETF購9月2.65，上證50ETF沽9月2.60。上周期權(quán)隱含率算數(shù)平均值為18.02%。
　　上周VIX收于17.80，較上上周邊際下降，國內(nèi)投資者對(duì)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂有所緩解。上周CBOEVIX收于13.09，較上上周邊際下降，海外投資者預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)維持低位。上周黑天鵝指數(shù)與前一周基本持平，收于99.72，表明國內(nèi)投資者對(duì)于未來發(fā)生極端尾部風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂程度整體較低。、
　　融資融券
　　上周兩融市場(chǎng)所呈現(xiàn)的特征為：上周滬深A(yù)股融資融券整體規(guī)模與上上周相比略有下降，截止2023年8月31日融資融券余額為15791.78億元，前值（2023年8月24日融資融券余額）為15709.87億元，兩融余額相對(duì)A股流通市值為2.25%。從整體規(guī)模和交易額來看，兩融市場(chǎng)整體活力基本持平。
　　上周兩融凈流入金額最高的行業(yè)為非銀金融、銀行、環(huán)保等，凈流出金額最高的行業(yè)為電子、國防軍工、醫(yī)藥生物等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本結(jié)論僅由量化模型得出，與研究所策略觀點(diǎn)不重合，有關(guān)研究所策略團(tuán)隊(duì)上述板塊結(jié)論請(qǐng)參考相關(guān)策略報(bào)告。