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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　大類因子表現(xiàn)上，本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是分析師、北向、估值。中證500內(nèi)，超額收益較好的是估值、公司治理、價(jià)量。全市場內(nèi)，超額收益較好的是估值、北上資金、公司治理。滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為0.43%；本年超額收益為-0.98%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周超額收益為0.8%；本年超額收益為0.33%。
　　摘要：
　　公募指數(shù)增強(qiáng)基金表現(xiàn)。截至2023年8月25日,滬深300增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是國金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（167601.OF）、長信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（005137.OF）、興全滬深300LOF（163407.SZ）、中金滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（003015.OF）、匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A（005530.OF),本年收益分別為3.13%、0.78%、0.54%、0.18%和0.01%,相對(duì)滬深300指數(shù)的超額收益分別為7.33%、4.98%、4.74%、4.37%和4.19%。中證500增強(qiáng)基金今年收益排名前五的是華夏中證500指數(shù)增強(qiáng)A（007994.OF）、華夏中證500指數(shù)智選A（013233.OF）、光大保德信中證500指數(shù)增強(qiáng)A（013639.OF）、長城中證500指數(shù)增強(qiáng)A（006048.OF）、富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)（007943.OF),本年收益分別為2.92%、2.8%、2.47%、2.32%和1.9%,相對(duì)中證500指數(shù)的超額收益分別為7.75%、7.63%、7.3%、7.15%和6.73%。
　　單因子表現(xiàn)。滬深300內(nèi)，本周（2023-08-21至2023-08-25）超額收益較好的因子是標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外單季度扣非ROA、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外單季度扣非ROE、股息率。中證500內(nèi)，本周超額收益較好的因子是標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外單季度扣非ROA、標(biāo)準(zhǔn)化預(yù)期外單季度扣非ROE、股息率。全市場內(nèi)，本周超額收益較好的因子是股息率、單季度歸母凈利潤、市盈率倒數(shù)。
　　大類因子表現(xiàn)。本周滬深300內(nèi)，超額收益較好的是分析師、北向、估值。中證500內(nèi)，超額收益較好的是估值、公司治理、價(jià)量。全市場內(nèi)，超額收益較好的是估值、北上資金、公司治理。
　　指數(shù)增強(qiáng)組合表現(xiàn)。截至2023年8月25日，滬深300指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-1.55%，滬深300收益-1.98%，超額收益為0.43%；本年收益-5.58%，滬深300收益-4.6%，超額收益為-0.98%，超額收益最大回撤為-3.53%。中證500指數(shù)增強(qiáng)組合本周收益-2.6%，中證500收益-3.4%，超額收益為0.8%；本年收益-5.96%，中證500收益-6.29%，超額收益為0.33%，超額收益最大回撤為-4.82%。
　　附錄。（1）單因子歷史表現(xiàn)。（2）大類因子歷史表現(xiàn)。（3）指數(shù)增強(qiáng)組合歷史表現(xiàn)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：量化模型基于歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，而歷史規(guī)律存在失效風(fēng)險(xiǎn)。